séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

1346.2.3 — A Etapa da Checagem do DiagnósticoA etapa de verificação da correção ou não da escolha do modelo, efetuadano item anterior, consiste em avaliar se os resíduos daquele modeloformam um processo de ruído branco. Para tanto, um dos testes maiscomumente utilizados e sugerido por Box & Jenkins é o "portmanteau",através da estatística "Q", além da análise grafica das ACF e PACF.Conforme foi visto no item anterior, a estatística "Q", para o modeloescolhido, apresenta-se inferior ao valor critico da tabela qui-quadrado,satisfazendo, portanto, as exigências do teste.A análise das ACF e PACF revela, conforme pode-se verificar nas Figuras9 e 10, poucos coeficientes dessas funções com valores superioresa linha de controle. As funções ACF e PACF não apresentam comportamentoque revele ma identificação do modelo. O grafico da serie de resíduos(Figura 11) não mostra nenhum comportamento sistemático. Os resíduospodem ser considerados aleatórios.Portanto o modelo escolhido nas etapas anteriores atende as exigênciasda teoria. Esta encerrada a fase de construção. O modelo e o ARIMA(0,2,1):V 2 ln X t = (l- 0,791138) a t = a fc - 0,791133^ .6.2.4 — PrevisõesA fase final do processo e o calculo dos valores previstos para um horizontepreviamente estabelecido.Essa é a fase que requer menores considerações, uma vez que o trabalhose constitui somente de cálculos, os quais são totalmente estabelecidospelo computador.Optou-se em obter valores previstos para 12 períodos adiante, a partirda observação 84 (dezembro de 1981). Nas páginas seguintes, apresentam--se os resultados computacionais.A seguir, no Quadro 7, apresenta-se a previsão do índice de PreçosConsumidor para o ano de 1982.^Para demonstrar as potencialidades do método, foram calculadas tambémas previsões para os demais modelos supostos, cujos resultados estãoexpostos no Anexo II. Deve-se reparar que as diferenças dos valoresprevistos entre os diversos modelos supostos se apresentam bastante pequenas.aoRepare-se que, como a série V 2 l nX t é descrita por um MA(l), a partir de h = l, sua previsão estabiliza-se em /J .Vale dizer que a previsão de Xt apresenta, a partir de h = l, taxa constante de crescimento, No caso, 5,4%.