sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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ANEXO 11Relatórios de Saída do Computador: Previsõespara o índice de Preços ao Consumidor,Usando Diversos ModelosSupostos na Fase de Identificação
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LISTA DE FIGURASCAPÍTULO 2Figura l
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Figura 22 — Gráfico da PAC da s
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Quadro 13 - Relatório de saída do
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A presente dissertação, orientada
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14de Cournot e Walras, entre outros
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16que as atividades de pesquisa alc
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18funcionamento da realidade econô
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20quatro componentes e tem-se como
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2 - SOBRE SÉRIES TEMPORAISE PROCES
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25onde o segundo membro dessa equa
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A importância do conhecimento de a
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O tipo de não estacionariedade mos
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Essa padronização e obtida atrav
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=t1 p1 ' t-1( 1 o1 ' ' t-2-fl-He 1
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35l M l l l l l lFigura 3 - Correlo
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Para retirar a sazonalidade, cria-s
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40Nesse caso,E (X t ) = E(u+ E(a t
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42Portanto.tSZ = ",z = . E z. = .E.
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44Note-se que, para esse processo,
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463.2 — Modelo Média MóvelSeja
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48Processo Média Móvel de Primeir
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50Y2 = E(a t - 6 1 a t _ 1 '^t^ (a
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Conforme se viu no iteia 3,1, para
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54Coeficiente de autocorrelação>k
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56se k = 2, p 2 = "í^p-, + ií ) 2
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58Portanto,5 = 'i' 1 (B) 8 (B)2 ql
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60Para k < q, o processo misto auto
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62Coeficientes de autocorrelação^
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64Observe-se que, se d=0, o modelo
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66Portanto, o modelo descrito pela
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4 - O PROCESSO DE MODELAGEMOs model
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71/Ml-UIAFigura 1 - Gráfico "Ampli
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O processo de transformação da se
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autocorrelaçao de um processo méd
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'kkhi,.1 O O 1 2l0 2 4 j 618l l 10
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79l 2 3 4 5l M'-''> OO 11 3 l 5 l 7
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81Padrões de p ^ e (4 ^ para um AR
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Na prática, porém, surge outro pr
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Por fim, o estudo das funções de
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Esses vetores serão $,6, e a , de
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Um exemplo pratico permite maior cl
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Para o calculo de S(_$,ô_), os [ a
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para iniciar o processo que se arbi
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95Porque os [e.t/S,wn não são exa
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Esse processo de checagem, em geral
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aparecem escassamente no correlogra
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5-0 MÉTODO DE PREVISÃODE BOX & JE
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103De maneira semelhante, pode-se o
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105Previsão utilizando equação d
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107ou seja,para h > 2,x t (h) = ^^(
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109O valor de x no período t+h éx
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1 11para h=2 ,x t (2) = E, para h >
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Se as previsões para um, dois e tr
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115Portanto o valor de x no tempo t
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6.1 - Nota Introdutória6 - APLICA
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119rie se caracteriza por apresenta
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