sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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123Figura 5 - Gráfico da função de autocorrelação da série v Y tA ACF da série V 3 Y t apresenta também uma queda rápida para zero, porémcom maior flutuação em seus valorps. De acordo com o critério de AN-DERSON (1979), a Var(V 2 Y t ) < Var(VY t ) e a Var(V 3 Y t ) > Var(V 2 Y t ), o quetorna preferível a série V 2 Y t . Portanto, pode-se concluir que d = 2.Obtenção dos valores da ordem (p, q)Para obter a ordem (p,q), a análise é efetuada através das funções deautocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF) da série estacionariaV 2 Y t .
124Pode-se perceber, pela Figura 6, que a ACF da serie V 2 Ytj apresenta aprimeira defasagem significativamente diferente de zero (o valor critico,apartir do qual e traçada a "linha de controle",ê 2 DP(r^) , k>0),embora seu valor seja bastante pequeno, voltando a apresentar valorsignificativamente diferente de zero somente para a defasagem seis. ,-.t073tí-01L- D o 3 1 F - O l75 J5tr"3i9 9 .í n 3 F • O lFigura 6 — Gráfico da função de autocorrelação da série v 2
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MAKRIDAKIS, S. & WHEELWRIGHT, S. C.
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