sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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6.1 - Nota Introdutória6 - APLICAÇÕES PRÁTICASDO MÉTODO DE BOX & JENKINSEste capitulo constitui-se de um trabalho pratico de previsão de valoresfuturos de determinadas series de tempo da realidade econômica gaúcha,utilizando a metodologia proposta por Box & Jenkins.Foram escolhidas duas variáveis: índice de Preços ao Consumidor (custode vida) para a Cidade de Porto Alegre e consumo de energia elétricano Rio Grande do Sul.A escolha dessas variáveis não se deu ao acaso. Pelo contrário, chegou--se a elas tendo em vista não só a importância que apresentam na atividadeeconômica rio-grandense, mas também através de consultas a técnicosligados ao setor publico estadual que as sugeriram em função dointeresse pratico de suas analises. De outra parte, foi fundamental paraa escolha o fato de essas variáveis terem particularidades distintasumas das outras, em suas flutuações temporais, situação que permite,em conjunto, mostrar as principais características do processo deconstrução de modelos com o método de Box & Jenkins.A finalidade deste capitulo e, alem de oferecer um estudo detalhado deprevisões de variáveis econômicas importantes, apresentar um acompanhamentopratico de todas as etapas da metodologia, propiciando um entendimentomelhor da teoria exposta nos capítulos anteriores e capacitandoo leitor a melhores condições de manuseio e utilização da mesma.O "pacote" computacional utilizado foi o de PACK (1977), que se encontraa disposição dos usuários no Centro de Processamento de Dados daUniversidade Federal do Rio Grande do Sul'. Esse "pacote" e compostopor duas rotinas, denominadas "Identificação" e "Estimação", estandoincluídos, nessa última, os processos de cálculo das previsões e osinstrumentos analíticos da etapa de checagem do diagnostico^.No final do trabalho, no Anexo I, juntam-se copias do manual do usuário,onde se encontram os comandos necessários para cada sub-rotina.1 Deve-se ressaltar, entretanto, que existe um grande número de outros "pacotes" contendo o método de Box&Jenkins, embora nenhum deles, ate' o momento, se encontre à disposição no mercado gaúcho. Kntre eles pode-secitar: FCONOMETRir SOI-TWARI. PACKAGh (1974), MKlíKhK (s.d.) e NIK & HUl.I. (1980).2 Infelizmente, no desenvolvimento do trabalho foi constatado que o "pacote" utilizado apresenta alterações significativasem relação ao seu manual, implicando a necessidade de obtenção de algumas fases importantes do processode forma extra "pacote' 1 .
1186.2 — Previsões para o índice Geral de Preços(Custo de Vida) para a Cidade de Porto AlegreA série escolhida para essa variável perfaz um período de sete anos,com informações mensais desde janeiro de 1975 até dezembro de 1981, eseus valores estão expostos no Quadro 1.Quadro líndice de Preços ao Consumidor (custo de vida) em Porto Alegre —jan./75-dez.781(base: jun./75)MESES1975197619771978197919801981Jan.Fev.Mar.Abr.MaioJun.Jul.Ago.Set.Out.Nov.Dez.91949797991001021061091121141161171271331371391411441511551591611651711781851922002062102132172202252342432482572642692772872943003043083173353473653833904014244454804965285575876146476737117638198769451 0241 0911 1441 2351 3391 4361 5001 5841 6421 7601 9372 0132 0802 1662 286FONTE: Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grandedo Sul (IEPE).6.2.1 — A Etapa da IdentificaçãoA utilização da rotina "Identificação" permite o estabelecimento dasprincipais características do modelo.6.2.1.1 — Avaliação preliminarEm primeiro lugar, é conveniente plotar os valores da série observada.Seu gráfico (Figura 1) permite a visualização de uma série com tendênciacrescente, geométrica, sugerindo, inicialmente, a inexistência decomponente sazonal significativa 3 . Por outro lado, percebe-se que ase-3 No decorrer da fase de estabelecimento da ordem do modelo, essa suposição sobre a inexistência da componentesazonal deverá ser mais precisamente analisada (e sua suposição confirmada ou nffo) através do comportamento dafunção de autocorrelação.
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MAKRIDAKIS, S. & WHEELWRIGHT, S. C.
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