séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

130Quarto modelo suposto: ARIMA (2, 2, 0)Para esse caso,Como V 2 Y; 0 (1 + rj(l-2r: + r 0 )l 2' = /0.0003496(O, 7) (l -0,18-0,12)1782(1,3)(1,12)0000014 = 0,0011832< DP(V 2 Y ), a média pode ser considerada igual a zero e o modelonão contem 6 0 .O modelo suposto é (l - B - 9 B 2 ) V 2 InX = a e as estimativas iniciaisnde ()> e 4> são-L ^ L tr 2 -r 2Logo,^ = 0,3692 2 = -0,2308Portanto o quarto modelo suposto inicialmente e(l - 0.3692B + 0,2308B 2 )V 2 lnX =a .Com a obtenção dos valores iniciais dos parâmetros dos modelos supostos,esta encerrada a etapa de identificação.6.2.2 — A Etapa da EstimaçãoApôs a etapa de identificação de um ou mais modelos para descrever aserie temporal e o estabelecimento das estimativas preliminares de seusparâmetros, pode-se trabalhar com a outra rotina do "pacote".A rotina "estimação", fazendo uso das técnicas do algoritmo de Marquardt,gera um processo iterativo de aproximações sucessivas, a partir das estimativaspreliminares obtidas na etapa anterior. Essa rotina proporcionaraas estimativas eficientes^ dos parâmetros de cada modelo suposto,o restante dos instrumentos estatísticos das demais etapas doprocesso de construção de modelos e a fase final de previsão de valoresfuturos da variável.Nas paginas seguintes,es tão expostos os sumários das saídas do computadorpara a etapa da estimação, para os modelos supostos. Após, noQuadro 5, estão resumidas as principais informações para a avaliaçãodesses modelos.Deve-se ressaltar que o "pacote" não oferece, diretamente, valores dosdesvios padrões dos estimadores e a estatística Q = nEri^, os quais tiveramde ser calculados ã parte, com base nas informações que o programaapresenta no sumario do relatório de saída.O termo "estimadores eficientes" está aqui empregado no sentido de especificar aqueles parâmetros que proporcionamum Sl$ , $) múlimo.