séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

56se k = 2, p 2 = "í^p-, + ií ) 2P == «K + *T =se k > 2, p k = * 1 p k _ 1 + ^p k _ 2 .tem-se que sua covariân-Em geral, para um processo AR(p) estacionãrio,cia vale\ - *iVi + Vk-2 + ••• + Vk- P > k > 0 >e seu coeficiente de autocorrelaçao valep k = V k -l + *2 p k-2 + '•• Vk- P 'k > °onde os parâmetros 4"-,, §2 > •••» * podem ser obtidos através das chamadasequações de Yule-Walker. Ou seja, se pj, P£, P3 ..... p são conhecidos(e, em geral, o são através da função amostrai de autocorrelaçao),então o conjunto de equações p. , para k = l, 2, 3, . . . , p:KP 2 = Vi + *2 P op p = *l p p-l + *2 p p-2 + ••' + *p p o'chamadas equações de Yule-Walker, pode oferecer os valores dos parâmetrosatravés da resolução simultânea do sistema.e multiplicar ambos os membros por x , e utilizar o operador expectância:E(a t ' x t-k>T kbasta dividir a equação acima por T para se obter o coeficiente de autocorrelaçao p. ;