sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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tricamente crescente, pode-se inferir que e bastante provável a obtençãode serie estacionaria com a aplicação do operador diferença duasvezes.121liíFigura 3 - Gráfico da série Y t = 1 n X t , onde X t é a série observada do IPCPara o estabelecimento mais preciso da ordem "d", o rigor analítico sugereo estudo da função de autocorrelaçao, a qual, para simplificação,será chamada de ACF. Para tanto, buscou-se analisar a ACF das seriesVY, V' z Y t e V 3 Y t 6 . Os gráficos da ACF para essas quatro series estãoexpostos, respectivamente, nas Figuras 4, 5, 6 e 7, e seus valoresnuméricos, nos Quadros 2 e 3.Embora nem sempre esteja explícito, deve-se ter presente que Y ( — In X ( .
122Pode-se observar, na Figura 4, que a ACF da série Y t não apresenta nemuma queda rápida para zero, nem flutuações cíclicas em seus valores,revelando a correção da suposição inicial de inexistência da componentesazonal e da não estacionariedade tendencial da serie, quando daavaliação da Figura 3.Figura 4 — Gráfico da função de autocorrelaçao da série Y tA ACF da série VY t (Figura 5) também não apresenta uma queda rápida parazero. A ACF da série V 2 Y t (Figura 22), ao contrário das anteriores,apresenta uma queda rápida para zero. Deixando de considerar o valorda defasagem seis, significativamente diferente de zero 7 , somente o valorda ACF de defasagem um é diferente de zero, de acordo com o testede significância de 2 DP(r k ), k>0.O que é razoável de se supor, uma vez que esse valor se mostra distinto de seus próximos, incoerente com a teoriaque mostra a diminuição dos r^, à medida que k cresce, permitindo supor que esse fato é devido às característicasdo diagrama ser obtido através de estatísticas amostrais.
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BIBLIOGRAFIAAKAIKE, H. A new look a
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MAKRIDAKIS, S. & WHEELWRIGHT, S. C.
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