14<strong>de</strong> Cournot e Walras, entre outros , para assuntos microeconomicos.Cournot, através das suas "Recherches sur lês príncipes mathematiques<strong>de</strong> Ia theorie dês richesses", <strong>de</strong> 1838, proporcionou um trabalho pioneiroque estimulou a elaboração <strong>de</strong> todo um novo tratamento analítico emEconomia, não apenas em termos <strong>de</strong> teoria, mas também, e principalmente,em termos <strong>de</strong> método. Cournot foi o primeiro pensador a empregar ocalculo integral na analise econômica. Foi ele também o precursor dosmétodos gráficos, utilizando diagramas cartesianos para expressar asrelações entre variáveis econômicas .Seu trabalho pioneiro significou o inicio da Economia Matemática, queteve seguidores em todo o mundo, passando a Matemática a ser vista comoalgo indispensável ao pensamento econômico, como um instrumento paraa exposição <strong>de</strong> idéias e como um meio para expressar hipóteses paraa analise das relações no sistema econômico.Posteriormente, Walras, em Lausanne, com seu "Élements d'economie politiquepurê", <strong>de</strong> 1874, sistematizou a analise matemática na CiênciaEconômica, passando a ser, conjuntamente com Cournot, o fundador daescola matemática <strong>de</strong> economistas. A Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lausanne tornou-seconhecida no campo da Economia Matemática através dos trabalhos <strong>de</strong> Walrase seu mais próximo sucessor, Vilfredo Pareto. Este, em seu "Coursd'économie politique", sistematizou as leis da produção e da distribuição,atualmente conhecidas como "Leis <strong>de</strong> Pareto", sendo um dos primeiros(<strong>de</strong>pois <strong>de</strong> Edgeworth) a trabalhar com cui /as <strong>de</strong> indiferença paraexplicar a procura e eliminar a critica, segundo a qual a utilida<strong>de</strong>marginal não po<strong>de</strong> ser medida quando comparada ao custo marginal.Foram os economistas <strong>de</strong> Lausanne os gran<strong>de</strong>s representantes do <strong>de</strong>senvolvimentodo equilíbrio geral, usando o tratamento <strong>de</strong> equações simultâneas.Des<strong>de</strong> então, a quantificação passa a ser vista como uma das bases da<strong>de</strong>scrição da realida<strong>de</strong> econômica, e a Matemática torna-se instrumentoindispensável para o economista.Nas três primeiras décadas do século XX, ganha realce a pesquisa comvistas ao estabelecimento <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los matemáticos para representar fenômenosmacroeconômicos. Esses <strong>de</strong>staques aos me todos quantitativos culminaramcom a fundação da Socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Econometria, no ano <strong>de</strong> 1933,criada com o imperativo cientifico <strong>de</strong> estimular, orientar e divulgartrabalhos teóricos e práticos <strong>de</strong> Economia Matemática para a verificaçãodas idéias econômicas.O <strong>de</strong>senvolvimento dos métodos matemáticos em Economia proporciona umalargamento <strong>de</strong> suas potencialida<strong>de</strong>s na "mo<strong>de</strong>lização" da ativida<strong>de</strong> econômica.Um gran<strong>de</strong> numero <strong>de</strong> linhas <strong>de</strong> estudos com instrumental quantitativoe pesquisado e divulgado. A preocupação com a análise dinâmicadas variáveis macroeconômicas torna-se constante.O florescimento das investigações matemáticas na Economia teve va'rios seguidores: Jevons, Menger, Cassei,tdgeworth, Wicksell e tantos outros, preocupados, notadamente, com a mensuracâo da utilida<strong>de</strong> na Teoria doConsumidor. Para maiores <strong>de</strong>talhes sobre o assunto ver, entre outros, MALANOS (1969) e BELL (1961).Sua postulação <strong>de</strong> que a oferta e a <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>terminam o preço estí totalmente expressa em termos <strong>de</strong> diagramascartesianos bidimensionais (BELL, 19611.
já na época da l? Guerra Mundial, muitos cientistas estavam preocupadoscom o estudo <strong>de</strong> fenômenos que mostravam variação no <strong>tempo</strong>, notadamenteaqueles que pu<strong>de</strong>ssem proporcionar a compreensão da natureza, daintensida<strong>de</strong> e do controle do comportamento cíclico da ativida<strong>de</strong> econômica,na esperança <strong>de</strong> que talvez fosse possível prever esses fenômenose, em conseqllencia, diminuir os efeitos nefastos que suas crises causavamou, ate mesmo, evitar sua repetição.Nas primeiras décadas <strong>de</strong>ste século, um numero elevado <strong>de</strong> estudos sobreo acompanhamento dos negócios foi elaborado. A constatação <strong>de</strong> certasregularida<strong>de</strong>s dos fenômenos econômicos, justaposta a sua inerente dificulda<strong>de</strong><strong>de</strong> mensuraçao, e o crescente interesse das instituições públicase privadas em obterem previsões sobre o comportamento dos negóciosem vários setores da ativida<strong>de</strong> econômica estimularam o estabelecimentoe o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> novos rumos sobre o assunto.Os estudos <strong>de</strong> acompanhamento das flutuações dos negócios em seus váriossetores econômicos vão proporcionar subsídios para uma época <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>euforia em construções dos chamados "barometros <strong>de</strong> conjuntura" 5 . Através<strong>de</strong>sse instrumental, pela primeira vez, via-se estabelecida uma ligaçãoestreita entre a Estatística e a Economia Política.As idéias que norteavam a constituição <strong>de</strong>sses barometros tinham origemnos trabalhos <strong>de</strong> Juglar , e se caracterizavam como uma tentativa <strong>de</strong> estabelecimento<strong>de</strong> relações entre, os movimentos do mercado <strong>de</strong> mercadorias(industriais e comerciais), do mercado monetário e do mercado <strong>de</strong>aplicações financeiras com as oscilações da ativida<strong>de</strong> econômica. A contínuaobservação das variações das series <strong>de</strong>sses três mercados permitiaconstatar que, embora <strong>de</strong>screvessem as mesmas variações cíclicas,essas ocorriam em momentos distintos <strong>de</strong> <strong>tempo</strong>. Assim, o conhecimento <strong>de</strong>uma <strong>de</strong>ssas series proporcionava os meios para prever a evolução das outrasduas.Na década <strong>de</strong> vinte, os estudos das estatísticas econômicas e dos negóciosrefletiam um pensamento homogêneo sobre a análise das variáveis no<strong>tempo</strong>. Os barometros construídos na Inglaterra e na Bélgica eram muitoparecidos com os <strong>de</strong> Harvard e Berlim. As séries <strong>tempo</strong>rais eram, em geral,agregados macroeconômicos e incluiam a maioria dos registros estatísticosdisponíveis que pu<strong>de</strong>ssem, <strong>de</strong> alguma forma, clarear o fenômenodos ciclos da economia.A gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>pressão do final dos anos vinte trouxe consigo o questionamento<strong>de</strong> todas as áreas <strong>de</strong> pensamento da Ciência Econômica. O Comitê <strong>de</strong>Pesquisas Econômicas da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Harvard não só não previu o"crack" <strong>de</strong> Wall Street, como também o negou enquanto foi possível.Em 1936, a publicação da "Teoria Geral do Emprego, Juros e Moedas" <strong>de</strong>Lord John M. Keynes revoluci-onou a forma <strong>de</strong> pensar a Teoria Econômica.Entretanto a época não era propicia ao florescimento <strong>de</strong> discussões eidéias sobre o pensamento econômico. A 2 a Guerra Mundial não permitia15Filtre os principais "barômctros", <strong>de</strong>stacavamse o Barômetro <strong>de</strong> Harvard, criado cm 1917 pelo Harvard Committcctbr tconomic Research, e o do Institui tür Konjunlurforschung, fundado em 1925, em Berlim. Ver a respeito, entreoutros, PIATH:R (1967).' Clcmcnt Juglar, em 1857, publica "Lês crises commerciales et leur retour périodiquc", no qual. pela primeira vez, cmostrado o cara'ter cfclico das crises, até então consi<strong>de</strong>radas aci<strong>de</strong>ntais.
- Page 1: (/Jmt/)pllllllFundação de Economi
- Page 4 and 5: SUMÁRIOLISTA DE FIGURAS 5LISTA DE
- Page 6 and 7: LISTA DE FIGURASCAPÍTULO 2Figura l
- Page 8 and 9: Figura 22 — Gráfico da PAC da s
- Page 10 and 11: Quadro 13 - Relatório de saída do
- Page 12 and 13: A presente dissertação, orientada
- Page 16 and 17: 16que as atividades de pesquisa alc
- Page 18 and 19: 18funcionamento da realidade econô
- Page 20 and 21: 20quatro componentes e tem-se como
- Page 22 and 23: 2 - SOBRE SÉRIES TEMPORAISE PROCES
- Page 24 and 25: 25onde o segundo membro dessa equa
- Page 26 and 27: A importância do conhecimento de a
- Page 28 and 29: O tipo de não estacionariedade mos
- Page 30 and 31: Essa padronização e obtida atrav
- Page 32 and 33: =t1 p1 ' t-1( 1 o1 ' ' t-2-fl-He 1
- Page 34 and 35: 35l M l l l l l lFigura 3 - Correlo
- Page 36 and 37: Para retirar a sazonalidade, cria-s
- Page 38 and 39: 40Nesse caso,E (X t ) = E(u+ E(a t
- Page 40 and 41: 42Portanto.tSZ = ",z = . E z. = .E.
- Page 42 and 43: 44Note-se que, para esse processo,
- Page 44 and 45: 463.2 — Modelo Média MóvelSeja
- Page 46 and 47: 48Processo Média Móvel de Primeir
- Page 48 and 49: 50Y2 = E(a t - 6 1 a t _ 1 '^t^ (a
- Page 50 and 51: Conforme se viu no iteia 3,1, para
- Page 52 and 53: 54Coeficiente de autocorrelação>k
- Page 54 and 55: 56se k = 2, p 2 = "í^p-, + ií ) 2
- Page 56 and 57: 58Portanto,5 = 'i' 1 (B) 8 (B)2 ql
- Page 58 and 59: 60Para k < q, o processo misto auto
- Page 60 and 61: 62Coeficientes de autocorrelação^
- Page 62 and 63: 64Observe-se que, se d=0, o modelo
- Page 64 and 65:
66Portanto, o modelo descrito pela
- Page 66 and 67:
4 - O PROCESSO DE MODELAGEMOs model
- Page 68 and 69:
71/Ml-UIAFigura 1 - Gráfico "Ampli
- Page 70 and 71:
O processo de transformação da se
- Page 72 and 73:
autocorrelaçao de um processo méd
- Page 74 and 75:
'kkhi,.1 O O 1 2l0 2 4 j 618l l 10
- Page 76 and 77:
79l 2 3 4 5l M'-''> OO 11 3 l 5 l 7
- Page 78 and 79:
81Padrões de p ^ e (4 ^ para um AR
- Page 80 and 81:
Na prática, porém, surge outro pr
- Page 82 and 83:
Por fim, o estudo das funções de
- Page 84 and 85:
Esses vetores serão $,6, e a , de
- Page 86 and 87:
Um exemplo pratico permite maior cl
- Page 88 and 89:
Para o calculo de S(_$,ô_), os [ a
- Page 90 and 91:
para iniciar o processo que se arbi
- Page 92 and 93:
95Porque os [e.t/S,wn não são exa
- Page 94 and 95:
Esse processo de checagem, em geral
- Page 96 and 97:
aparecem escassamente no correlogra
- Page 98 and 99:
5-0 MÉTODO DE PREVISÃODE BOX & JE
- Page 100 and 101:
103De maneira semelhante, pode-se o
- Page 102 and 103:
105Previsão utilizando equação d
- Page 104 and 105:
107ou seja,para h > 2,x t (h) = ^^(
- Page 106 and 107:
109O valor de x no período t+h éx
- Page 108 and 109:
1 11para h=2 ,x t (2) = E, para h >
- Page 110 and 111:
Se as previsões para um, dois e tr
- Page 112 and 113:
115Portanto o valor de x no tempo t
- Page 114 and 115:
6.1 - Nota Introdutória6 - APLICA
- Page 116 and 117:
119rie se caracteriza por apresenta
- Page 118 and 119:
tricamente crescente, pode-se infer
- Page 120 and 121:
123Figura 5 - Gráfico da função
- Page 122 and 123:
125Quadro 2Figura 7 — Gráfico da
- Page 124 and 125:
127Quadro 4Figura 8 - Gráfico da f
- Page 126 and 127:
129Portanto o modelo suposto inicia
- Page 128 and 129:
1 JF jR.LN i"ÍSSSÉÍ"'*?!!['"Ortu
- Page 130 and 131:
133O Quadro 5 permite algumas consi
- Page 132 and 133:
135T»E-EST!«»Tto «E51FWALS-- MO
- Page 134 and 135:
137Quadro 6Relatório de saída do
- Page 136 and 137:
1396.3 - Previsões para o Consumo
- Page 138 and 139:
141A avaliação da necessidade de
- Page 140 and 141:
143A Figura 16 permite observar que
- Page 142 and 143:
145A ACF da serie V 2 T t (Figura 1
- Page 144 and 145:
'147Quadro 9Valores numéricos da A
- Page 146 and 147:
149Quadro 11Valores numéricos da P
- Page 148 and 149:
Quadro 12151Principais informaçõe
- Page 150 and 151:
1536.3.4 — PrevisõesPara essa se
- Page 152 and 153:
155xx* *XXKx**xx*xx*xxxx /x ^x *xAA
- Page 154 and 155:
157Figura 24 — Relatório de saí
- Page 156 and 157:
160cionarem previsões bastante sat
- Page 158 and 159:
162- KIRBY (1966), comparando os m
- Page 160 and 161:
ANEXO lManual dos Comandos Necessá
- Page 162 and 163:
168cc 9-16 Number with four decimai
- Page 164 and 165:
170Repeat in cc 17-24, 25-32, etc.
- Page 166 and 167:
17240.12345cc 1-5Enter a zero if wi
- Page 168 and 169:
ANEXO 11Relatórios de Saída do Co
- Page 170 and 171:
s^c; c —)c i- >C-' "*> — < Sj=
- Page 172 and 173:
.-« T-4ooooooooooo*• + 4- * *•
- Page 174 and 175:
BIBLIOGRAFIAAKAIKE, H. A new look a
- Page 176 and 177:
MAKRIDAKIS, S. & WHEELWRIGHT, S. C.