sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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17240.12345cc 1-5Enter a zero if wish to suppress listing of observations inyour time series on output ' (ILDEST(l)).41.12345"cc 1-5 Enter a zero if wish to suppress plotting of observationsin your time series on output (IPDEST(l)).42. _ _ _ __12345 27 28 29 30cc 1-5 Maximum lag desired in calculating sample autocorrelationsof the time series model residuais (NAC).cc 6-10 Maximum lag desired in calculating sample partialautocorrelation of the time series model residuais (NPAC).(Maximum is NAC)cc 11-15 No. of autocorrelations to be printed per line on output(NAPL). (l i NAPL
17348. (Cards required only if entry in cc. 11-15 in 44. above is non-zero.)Block of one or more data cards with new observations for time series(beyond the original NOB) typed on them, following the format suppliedin 3. above. Used to determine updated forecasts.NOTE: Cards 38.through 42. not required if IEYON=0.NOTE: Cards 44., 45., and 48. not required if IFYON=0.
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(/Jmt/)pllllllFundação de Economi
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SUMÁRIOLISTA DE FIGURAS 5LISTA DE
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LISTA DE FIGURASCAPÍTULO 2Figura l
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Quadro 13 - Relatório de saída do
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35l M l l l l l lFigura 3 - Correlo
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40Nesse caso,E (X t ) = E(u+ E(a t
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463.2 — Modelo Média MóvelSeja
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Conforme se viu no iteia 3,1, para
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71/Ml-UIAFigura 1 - Gráfico "Ampli
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O processo de transformação da se
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79l 2 3 4 5l M'-''> OO 11 3 l 5 l 7
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81Padrões de p ^ e (4 ^ para um AR
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Na prática, porém, surge outro pr
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Por fim, o estudo das funções de
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Esses vetores serão $,6, e a , de
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Um exemplo pratico permite maior cl
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Para o calculo de S(_$,ô_), os [ a
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para iniciar o processo que se arbi
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95Porque os [e.t/S,wn não são exa
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Esse processo de checagem, em geral
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aparecem escassamente no correlogra
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103De maneira semelhante, pode-se o
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