séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

35l M l l l l l lFigura 3 - Correlograma característico de uma série estacionariaPode-se também utilizar o Correlograma para verificar o grau de homogeneidadedas series não estacionar ias. Para tanto, basta diferenciar,sucessivamente, a série original e construir os respectivos gráficos dafunção de autocorrelaçao. Se, na k-esima vez que se diferencia, resultaque a função de autocorrelaçao tende rapidamente para zero, entãopode-se determinar que a série original é homogênea de k-ésima ordem.A função de autocorrelaçao e a sazonalidade: seja uma serie que exibe algum comportamentosazonal. Por exemplo, seja uma serie cujo ciclo sazonal tem periodicidadeanual. Como a sazonalidade e uma componente oscilatoria dasérie, que se caracteriza pela regularidade dentro de um período curtode tempo (no caso 12 meses), então as observações originais da seriex t e x t ,- deverão mostrar algum grau de correlação. Da mesma forma,para x 94» x t_->6> x r_4«> ••• Essas correlações serão necessariamentemantidas na função de autocorrelaçao. Assim, pode-se identificara sazonalidade da série pela observação de picos regulares no correlograma(no caso exemplificado, quando k = 12, 24, 36, ...), mesmo que naserie original esses picos não possam ser percebidos.No caso^de série que apresenta ciclo sazonal de 12 meses, o meio de quese dispõe para sua eliminação é gerar uma nova série a partir da diferençade 12meses, ou seja, obtendo-sea série Z = X - X _ , qualquer teT.A análise através do Correlograma: exemplo: seja a serie temporal graficamente apresentadana Figura 4 representativa de 120 observações mensais da produçãosuína nos Estados Unidos, no período de janeiro de 1962 a dezembrode 1971. 91O exemplo aqui apresentado foi retirado de PINDYDK & RUBINFELD (1976). A fonte dos dados brutos utilizadospor aqueles autores foi o Survey of Currení Bussiness.