séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

122Pode-se observar, na Figura 4, que a ACF da série Y t não apresenta nemuma queda rápida para zero, nem flutuações cíclicas em seus valores,revelando a correção da suposição inicial de inexistência da componentesazonal e da não estacionariedade tendencial da serie, quando daavaliação da Figura 3.Figura 4 — Gráfico da função de autocorrelaçao da série Y tA ACF da série VY t (Figura 5) também não apresenta uma queda rápida parazero. A ACF da série V 2 Y t (Figura 22), ao contrário das anteriores,apresenta uma queda rápida para zero. Deixando de considerar o valorda defasagem seis, significativamente diferente de zero 7 , somente o valorda ACF de defasagem um é diferente de zero, de acordo com o testede significância de 2 DP(r k ), k>0.O que é razoável de se supor, uma vez que esse valor se mostra distinto de seus próximos, incoerente com a teoriaque mostra a diminuição dos r^, à medida que k cresce, permitindo supor que esse fato é devido às característicasdo diagrama ser obtido através de estatísticas amostrais.