De Nederlandsche Bank - Jaarverslag DNB 2011
De Nederlandsche Bank - Jaarverslag DNB 2011
De Nederlandsche Bank - Jaarverslag DNB 2011
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
EUR miljoen<br />
Jaarrekening<br />
Overige toelichtingen op de balans<br />
Balansbedragen in buitenlandse geldsoorten<br />
<strong>De</strong> tegenwaarde in euro van de som van de activa (begrepen in de actiefposten<br />
2, 3 en 9.3) bedraagt ultimo 2010 EUR 15,5 miljard (ultimo 2009: EUR 14,8<br />
miljard) luidende in buitenlandse geldsoorten. <strong>De</strong> tegenwaarde in euro van de<br />
som van de passiva (begrepen in de passiefposten 5, 6 en 7) bedraagt ultimo 2010<br />
EUR 5.597 miljoen (ultimo 2009: EUR 5.265 miljoen) luidende in buitenlandse<br />
geldsoorten.<br />
<strong>DNB</strong> heeft het valutarisico van de UsD-posities onder de actiefposten 2.2<br />
‘Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en<br />
andere externe activa’ en 3 ‘vorderingen op ingezetenen van het eurogebied,<br />
luidende in vreemde valuta’ volledig afgedekt. Naast de UsD-positie is sinds<br />
2010 ook de sDR-positie afgedekt. <strong>De</strong> overige valutarisico’s zijn niet afgedekt.<br />
Bewaarneming<br />
<strong>DNB</strong> bewaart effecten en andere waardepapieren ten behoeve van derden. <strong>De</strong><br />
bewaarneming geschiedt voor rekening en risico van de bewaargevende partij.<br />
Financiële instrumenten (off-balancesheet)<br />
Onderstaand overzicht geeft de off-balancesheet positie weer, gespecificeerd<br />
naar valuta en instrument:<br />
31 december 2010 31 december 2009<br />
Totaal EUR USD JPY SDR Totaal EUR USD JPY SDR<br />
Valuta<br />
te ontvangen 9.157 8.911 246 0 0 6.993 6.960 33 0 0<br />
te leveren -9.114 -17 -6.918 -235 -1.944 -7.090 -34 -7.056 0 0<br />
43 8.894 -6.672 -235 -1.944 -97 6.926 -7.023 0 0<br />
Forwards<br />
te ontvangen 926 464 462 0 0 1.103 581 522 0 0<br />
te leveren -924 -447 -477 0 0 -1.098 -537 -561 0 0<br />
2 17 -15 0 0 5 44 -39 0 0<br />
Totaal 45 8.911 -6.687 -235 -1.944 -92 6.970 -7.062 0 0<br />
<strong>De</strong> termijnpositie omvat ultimo 2010 aan UsD-verplichtingen EUR 6.687<br />
miljoen (ultimo 2009: EUR 7.062 miljoen), aan eurovorderingen EUR 8.911<br />
miljoen (ultimo 2009: EUR 6.970 miljoen) aan JPY-verplichtingen EUR 235<br />
miljoen (ultimo 2009: nihil) en aan sDR-verplichtingen EUR 1.944 miljoen<br />
(ultimo 2009: nihil).<br />
<strong>De</strong> financiële instrumenten hebben betrekking op swaps en forwards. Door de<br />
inzet van deze financiële instrumenten is de economische positie van de UsD<br />
ultimo 2010 EUR 365 miljoen (ultimo 2009: EUR 336 miljoen), die van JPY is<br />
EUR 171 miljoen (ultimo 2009: EUR 164 miljoen) en die van sDR is EUR 3<br />
miljoen (ultimo 2009: 1.494 miljoen).<br />
<strong>De</strong> onderliggende waarde met betrekking tot de renteswaps in de europortefeuille<br />
is EUR 289 miljoen (ultimo 2009: EUR 133 miljoen), die van de<br />
186 <strong>DNB</strong> / <strong>Jaarverslag</strong> 2010