Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
69
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 167
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
70
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Konstante M 1 „//“
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
C2 :98A: Datum K n Termine
Tag M 1 „:98A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „COUP“ = Nächster Kupon-Termin
„EXPI“ = Verfallsdatum
„FRNR“ = Reset-Datum
für eine Floating Rate
Note
„MATU“ = Fälligkeitstermin
„ISSU“ = Ausgabedatum
(Emissionsdatum des
Wertpapiers)
„CALD“ = Kündigungstermin
„CONV“ = Umtauschdatum
„PUTT“ = Put-Datum
„DDTE“ = Stichtag (Termin,
von dem ab ein festverzinsliches
Papier Zinsen
trägt)
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
C2 :92A: Kurs/Satz K n Faktoren und Zinssätze
bei verzinslichen Wertpapieren
Tag M 1 „:92A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRFC“ = Voriger Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird
„CUFC“ = Laufender Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird
„NWFC“ = Nächster Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird
„INTR“ = Zinssatz (1. Verhältnis
des während einer