Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Nr. Name Format
78
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 210
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
79
An- Bemerkungen
zahl
Zeile 1
1 Zeilennummer n 1 M 1 „1“
2 Depotwährung a 3 K 1 „STK“ = stücknotierte Wertpapiere
„KON“ = Kontrakte
oder ISO-Währungscode der Gattungswährung
bei prozentnotierten
Wertpapieren
3 Wertpapierart n 3 K 1 gemäß WM GD 195
4 Branchenschlüssel n 5 K 1 gemäß WM GD 200
5 Land des Emittenten a 2 K 1 gemäß ISO 3166-Ländercode
6 Kaufdatum n 8 K 1 JJJJMMTT
7 Fälligkeitsdatum n 8 K 1 JJJJMMTT (z.B. bei Rentenpapieren
oder Optionsscheinen)
Zeile 2
8 Zeilennummer n 1 M 1 „2“
9 Einstandspreis/-kurs, Betrag d ..15 K 1 ggf. Durchschnittswert
10 Einstandspreis/-kurs, Währung a 3 K 1 ISO 4217-Währungscode (nur,
wenn auch Betrag belegt ist)
Wenn im Betragsfeld eine Prozenteingabe
erfolgt, wird das Währungsfeld
nicht belegt.
11 Zinssatz d ..15 K 1 als Prozentangabe bei verzinslichen
Papieren
Zeile 3
12 Zeilennummer n 1 M 1 „3“
13 Schlüssel des Terminkontraktes
14 Verfalldatum des Terminkontraktes
a 1 K 1 „C“ = Call
„P“ = Put
„F“ = Future
n 6 K 1 JJJJMM
15 Version des Terminkontraktes n 1 K 1 z.B. 0/1/2/3
16 Unit/Kontraktgröße des Terminkontraktes
n ..8 K 1
17 Symbol a ..4 K 1 Kürzel (z.B. „FDAX“, „BMW“)
18 WKN des Underlying
Zeile 4
n 6 K 1
19 Zeilennummer n 1 M 1 „4“
20 ISIN des Underlying x 12 K 1
21 Basispreis des Terminkontraktes,
Betrag
d ..15 K 1 Betrag
78 a = alpha (erlaubt sind „A“-„Z“), c = character (erlaubt sind „A“-„Z“ und „0“-„9“), d = dezimal (Fließkommazahl,
der Vorkommaanteil muss wenigstens ein Zeichen enthalten, ein Dezimalkomma ist
Pflicht und in der maximalen Länge enthalten), n = nummerisch (erlaubt sind die Ziffern 0-9), x =
alphanummerisch (erlaubt sind alle Zeichen aus dem SWIFT-Zeichensatz)
79 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld