Konsolidierte Jahresrechnung - Swiss Life - Online Report

Mio. CHFAnhang 31.12.2012 31.12.2011148 Konsolidierte JahresrechnungIn den Jahren 2011 und 2012 setzte die Gruppe Forward Starting Swaps und Forward Starting Bondsein zur Absicherung des Zinsschwankungsrisikos im Zusammenhang mit künftigen, hochwahrscheinlichenKäufen von Obligationen, um bei Wiederanlagen eine angemessene Rendite zu erzielen.Im Jahr 2011 schloss die Gruppe Futures ab, um die Mittelflüsse in Euro aus verdienten Policengebührenaus Kapitalanlageverträgen und anteilgebundenen Verträgen gegen Währungsbewegungenabzusichern. Im Jahr 2011 wurden CHF 2 Millionen in die Erfolgsrechnung übertragen und in denverdienten Policengebühren aus Kapitalanlageverträgen und anteilgebundenen Verträgen berücksichtigt.zur Absicherung von Nettoinvestitionen gehaltene DerivateMio. CHF Fair Value Fair Value Beträge verbucht im In der ErfolgsrechnungVermögenswerte Verbindlichkeiten übrigen Gesamterfolg erfasste Ineffektivität Nominalwert31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011Devisentermingeschäfte 0 6 – – 3 9 –1 0 299 365Total zur Absicherung vonNettoinvestitionengehaltene Derivate 0 6 – – 3 9 –1 0 299 365In den Jahren 2011 und 2012 schloss die Gruppe Termingeschäfte ab zur Absicherung des Währungsrisikoseines Teils ihrer Beteiligung an der AWD Holding. Per 31. Dezember 2012 belief sich der abgesicherteTeil auf EUR 248 Millionen (31. Dezember 2011: EUR 300 Millionen).10 Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerteund VerbindlichkeitenPer Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle VermögenswerteSchuldpapiere 693 1 905Geldmarktinstrumente 1 1Aktien 558 796Anlagefondsanteile – Obligationen 1 970 780Anlagefondsanteile – Aktien 869 605Anlagefondsanteile – gemischt 443 20Hedge Funds 20 113Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe 5 22 629 19 900Total per Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 27 183 24 120Per Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle VerbindlichkeitenAnteilgebundene Lebensversicherungsverträge 5 20 570 18 216Den Minderheitsanteilseignern zurechenbarer Anteil am Nettovermögen von Anlagefonds 592 566Total per Designation erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 21 162 18 782Swiss Life – Geschäftsbericht 2012