Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Tasa Cupón
Interés SaldoInsolutode
Principal
*( TasadeInterésBrutoAnual*
DíasdeCupó n/360)
= USD$10’000,000.00 * (6.15%* 28/360)
= USD$47,833.33
Pago a Vencimiento: Amortización + Intereses del último cupón
Pago a Vencimiento = USD$10’000,000.00 + USD$47,833.33
= USD$10’047,833.33
12
Fija Canelable USD
10
8
6
4
2
0
0% 2% 4% 6% 8% 10%
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario Cancelable en USD paga una tasa de Interés Bruto Anual fija
por un plazo inicial determinado. El plazo de éste Bono puede ser menor al inicial a opción de la
Emisora. La Emisora observa las condiciones de mercado (por ejemplo, el nivel de los swaps de
Libor) y decide si cancela en alguna de las fechas de cancelación, el Bono Bancario antes de su
vencimiento. Por el derecho de cancelar los Bonos Bancarios antes de su vencimiento, la Emisora
le paga al inversionista una tasa de rendimiento superior a la que le pagarían en el mercado por el
mismo plazo. Independientemente del movimiento de la tasa Libor, la tasa de Interés Bruto Anual
que recibe el inversionista siempre es la misma.
5.3.5 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo (o flotante)
en pesos, referenciados al PEMEX de BBVA Bancomer
Bono Bancario Switchable de 2 años
Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011.
Plazo: 2 años
Fecha de Determinación del Cambio de Tipo de Tasa: 20 de abril de 2012.
Fecha de Vencimiento: 22 de abril de 2013.
Frecuencia de Cupones: Cada 28 días.
Tasa de Interés: 6.35%
Tasa de Interés Flotante de Switch: TIIE + 60 bps
Pago de Intereses en Cada Cupón:
Interés =Saldo Insoluto de Principal * (Tasa * Días del Cupón que corresponda a cada
Fecha de Pago de Intereses) / 360
= MXN 100, 000, 000 * ((6.35% ó TIIE + 0.60%)* 28/360)
Tabla de posibles rendimientos en cada cupón:
Libor
Libor
Tasa Fija
148