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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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2009 Monto nominal Saldo

2009 Monto nominal Saldo Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor Futuros posición larga $ 135,300 $ 135,300 $ - $ - Futuros posición corta 93,653 93,653 - - Contratos adelantados posición larga 139,512 138,282 4,004 2,775 Contratos adelantados posición corta 109,439 110,594 2,081 3,235 Opciones adquiridas 5,826 - 1,811 - Opciones vendidas - 6,324 - 2,309 Swaps 611,048 619,377 46,048 54,377 Con fines de cobertura: $ 1,094,778 $ 1,103,530 $ 53,944 $ 62,696 2010 Monto nominal Saldo Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor Contratos adelantados posición corta $ 3,039 $ 2,981 $ 61 $ 3 Swaps 32,183 29,005 4,594 1,416 $ 35,222 $ 31,986 $ 4,655 $ 1,419 2009 Monto nominal Saldo Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor Contratos adelantados posición larga $ 676 $ 670 $ 6 $ - Contratos adelantados posición corta 862 847 15 - Swaps 31,074 26,975 5,429 1,330 $ 32,612 $ 28,492 $ 5,450 $ 1,330 a1. Futuros y contratos adelantados - Al 31 de diciembre de 2010, la Institución celebró operaciones en mercados organizados (Mercado Mexicano de Derivados (Mex-Der) Chicago, e Itau), obteniendo una pérdida de $2,651 distribuida en tasas por $232, divisas por $1,797, índices por $587 y valores por $35. Asimismo, celebró contratos adelantados “Forwards” con las principales divisas. Al cierre del ejercicio se tienen contratos abiertos como sigue: 35

Con fines de negociación: Ventas Compras Valor Valor Saldo Tipo de operación Subyacente A Recibir Contrato Contrato A Entregar Contable Futuros TIIE $ 28,167 $ 28,167 $ 112,060 $ 112,060 $ - Euro Dollar 7,634 7,634 9,742 9,742 - Bono M10 1,739 1,739 4,095 4,095 - Índices 9,170 9,170 9,282 9,282 - Dólar americano 2,052 2,052 13,220 13,220 - CETES 100 100 4,100 4,100 - Acciones 11 11 - - - $ 48,873 $ 48,873 $ 152,499 $ 152,499 $ - Contratos adelantados Dólar americano $ 152,255 $ 148,674 $ 145,928 $ 148,876 $ 633 Índices 9,256 9,457 - - (201) Acciones 84 84 16,482 16,752 (270) $ 161,595 $ 158,215 $ 162,410 $ 165,628 $ 162 Con fines de cobertura: Ventas Compras Valor Valor Saldo Tipo de operación Subyacente A Recibir contrato contrato A Entregar contable Contratos adelantados Bono M $ 2,130 $ 2,133 $ - $ - $ (3) Dólar americano 909 848 - - 61 $ 3,039 $ 2,981 $ - $ - $ 58 a2. Opciones - Al 31 de diciembre de 2010, la Institución tiene celebrados contratos de opciones como sigue: Con fines de negociación: Monto de Valor Tipo de Operación Subyacente Referencia Razonable Compras Opciones OTC Tasas de interés $ 39,167 $ 757 Acciones e Índices 55,073 2,981 Dólar americano 10,246 188 Opciones Mercado Organizado Acciones e Indices 393 29 $ 3,955 Monto de Valor Tipo de Operación Subyacente Referencia Razonable Ventas Opciones OTC Tasas de interés $ 82,100 $ 516 Acciones e Índices 64,510 4,893 Dólar americano 9,476 104 Opciones Mercado Organizado Acciones e Índices 362 49 $ 5,562 36

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