Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Tasa Cupón
el mercado por el mismo plazo. Independientemente del movimiento de la tasa Euribor, la tasa fija
que recibe el inversionista siempre es la misma.
5.3.16 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo (o flotante)
en pesos, referenciados al UMSX de BBVa Bancomer.
Ejemplo:
Bono Bancario de 7 años
Saldo Insoluto de Principal: MXN 100, 000,000.
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011
Plazo: 7 años
Fecha de Vencimiento: 16 de abril de 2018.
Frecuencia de Cupones: Cada 182 días
Tasa: 10.00%
Pago de Intereses en Cada Cupón:
I =SIP* (Tasa * Días del Cupón que corresponda a cada Fecha de Pago de Intereses) / 360
= MXN 100, 000, 000 * (10.00%* 182/360)
= MXN 5,055,555.56
Pago a Vencimiento
Pago a Vencimiento Amortización + Intereses del último cupón
Pago a Vencimiento = MXN 100,000,000 + MXN 5,055,555.56
= MXN 105,055,555.56
12
10
8
6
4
2
TIIE
Tasa cupón
0
4% 5% 6% 7% 8% 9%
TIIE
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario en Pesos paga una tasa fija o flotante en pesos por un plazo
inicial determinado.
5.3.17 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento flotante) en
pesos, referenciados al PEMEX con tasa máxima y tasa mínima de BBVA Bancomer.
Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011.
Fecha de Vencimiento: 08 de octubre de 2011.
Plazo: 532 días
Los rangos y las fechas de cada Cupón son:
160