Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Con fines de negociación:
Ventas
Compras
Valor Valor Saldo
Tipo de operación Subyacente A Recibir Contrato Contrato A Entregar Contable
Futuros TIIE $ 28,167 $ 28,167 $ 112,060 $ 112,060 $ -
Euro Dollar 7,634 7,634 9,742 9,742 -
Bono M10 1,739 1,739 4,095 4,095 -
Índices 9,170 9,170 9,282 9,282 -
Dólar americano 2,052 2,052 13,220 13,220 -
CETES 100 100 4,100 4,100 -
Acciones 11 11 - - -
$ 48,873 $ 48,873 $ 152,499 $ 152,499 $ -
Contratos adelantados Dólar americano $ 152,255 $ 148,674 $ 145,928 $ 148,876 $ 633
Índices 9,256 9,457 - - (201)
Acciones 84 84 16,482 16,752 (270)
$ 161,595 $ 158,215 $ 162,410 $ 165,628 $ 162
Con fines de cobertura:
Ventas
Compras
Valor Valor Saldo
Tipo de operación Subyacente A Recibir contrato contrato A Entregar contable
Contratos adelantados Bono M $ 2,130 $ 2,133 $ - $ - $ (3)
Dólar americano 909 848 - - 61
$ 3,039 $ 2,981 $ - $ - $ 58
a2. Opciones - Al 31 de diciembre de 2010, la Institución tiene celebrados contratos de opciones como
sigue:
Con fines de negociación:
Monto de
Valor
Tipo de Operación Subyacente Referencia Razonable
Compras Opciones OTC Tasas de interés $ 39,167 $ 757
Acciones e Índices 55,073 2,981
Dólar americano 10,246 188
Opciones Mercado Organizado Acciones e Indices 393 29
$ 3,955
Monto de
Valor
Tipo de Operación Subyacente Referencia Razonable
Ventas Opciones OTC Tasas de interés $ 82,100 $ 516
Acciones e Índices 64,510 4,893
Dólar americano 9,476 104
Opciones Mercado Organizado Acciones e Índices 362 49
$ 5,562
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