Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

a3. Swaps - Al 31 de diciembre de 2010, la Institución tiene celebrados contratos de swaps como sigue:
Con fines de negociación:
Valor
Valor
Contrato Contrato Posición
Subyacente Divisa Recibir Entregar A Recibir A Entregar Neta
Divisas Dólar americano $ 108,505 $ 131,752 $ 115,099 $ 140,403 $ (25,304)
Peso 121,889 94,482 147,527 135,707 11,820
UDIS 50,595 59,021 34,917 27,895 7,022
Euro 10,117 10,405 10,982 11,291 (309)
Yen 9,424 9,424 9,667 9,669 (2)
Peso colombiano 5,539 4,324 5,447 5,666 (219)
CHF 663 663 741 741 -
Nuevo sol peruano 771 744 850 830 20
325,230 332,202 (6,972)
Tasas de interés Peso $ 670,997 $ 169,607 $ 170,795 $ (1,188)
Dólar americano 197,016 16,421 16,645 (224)
Euro 1,462 1,459 15 1,444
187,487 187,455 32
Acciones Peso $ 367 $ - $ 423 $ (423)
Dólar americano 13,912 10,891 10,241 650
Euro 3,275 - 173 (173)
10,891 10,837 54
CDS Dólar americano $ 62 $ - $ - $ -
CRA Peso $ (3) $ - $ (3)
$ 523,605 $ 530,494 $ (6,889)
La Institución celebró contratos de swaps de tasas de interés nominal en pesos con diversas
instituciones, los cuales se pactaron a tasas entre 2.53% y 14.91% anual. Al 31 de diciembre de 2010,
estos contratos representan un monto de referencia de $670,997.
Con fines de cobertura:
Valor
Valor
Contrato Contrato Posición
Subyacente Divisa Recibir Entregar A Recibir A Entregar Neta
Divisas Euro $ 9,938 $ - $ 11,090 $ - $ 11,090
Peso 8,743 - 8,936 (8,936)
11,090 8,936 2,154
Valor
Contrato
Tasas de interés Peso $ 52,081 $ 13,132 $ 12,161 $ 971
Dólar americano 15,377 7,961 7,908 53
21,093 20,069 1,024
$ 32,183 $ 29,005 $ 3,178
La Institución celebró contratos de swaps de tasas de interés nominal en pesos con diversas
instituciones, los cuales se pactaron a tasas entre 4.87% y 11.90% anual. Al 31 de diciembre de 2010,
estos contratos representan un monto de referencia de $52,081.
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