Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Tasa Cupón
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1% 3% 5% 7%
Libor
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario Extendible en Dólares paga una tasa fija por un plazo inicial
determinado. El plazo de éste Bono puede ser mayor al inicial a opción del la Emisor. La Emisora
observa las condiciones de mercado (por ejemplo, el nivel de los swaps de Libor) y decide, en
alguna de las fechas de extensión, si extiende el plazo del Bono Bancario. Por el derecho de
extender el plazo de los Bonos Bancarios a un plazo mayor al inicial, la Emisora le paga al
inversionista una tasa de rendimiento superior a la que le pagarían en el mercado por el mismo
plazo. Independientemente del movimiento de la tasa Libor, la tasa fija que recibe el inversionista
siempre es la misma.
5.3.14 Colocación de Bonos Bancarios en Euros, con rendimiento fijo, cancelables de BBVA
Bancomer.
Bono Bancario de 3 años cancelable al final del año 2
Saldo Insoluto de Principal: €10’000,000.00
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011.
Plazo: 3 años
Plazo Alternativo: 2 años
Fecha de Determinación de la Cancelación: 19 de abril de 2013.
Fecha de Vencimiento: 21 de abril de 2014.
Fecha de Vencimiento Alternativa: 23 de abril de 2013.
Frecuencia de Cupones: Cada 28 días.
Tasa de Interés Bruto Anual: 4.05%
Pago de Intereses en Cada Cupón:
Interés SaldoInsolutode
Principal
*( TasadeInterésBrutoAnual*
DíasdeCupó n/360)
= €10’000,000.00 * (4.05%* 28/360)
= €31,500.00
Pago a Vencimiento: Amortización + Intereses del último cupón
Pago a Vencimiento = €10’000,000.00 + €31,500.00
= €10’031,500.00
Libor
Tasa cupón
158