Ársskýrsla 2007 - BTB

Ársreikningur 2007
148
4.5 Greiðsluflæði afleiðna
4.5.1 Afleiður sem gerðar eru upp nettó
Afleiður samstæðunnar sem verða gerðar upp nettó eru eftirfarandi:
Vöruafleiður: Vöruvalréttir
Kredit afleiður: Heildar skiptasamningar
Afleiður vegna eiginfjárgerninga: Framvirkir samningar um eigið fé
Gjaldeyrisafleiður: OTC gjaldeyrissamningar keyptir og seldir
Vaxtaafleiður: Vaxtaskiptasamningar
Taflan hér að neðan sýnir samantekt á afleiðusamningum samstæðunnar sem gerðir verða upp nettó, miðað við samningsbundinn lokagjalddaga samkvæmt
eftirfarandi flokkun og eftirstöðvum þeirra í efnahagsreikningi á uppgjörsdegi. Fjárhæðirnar sem fram koma í töflunni byggjast á samningsbundnu ónúvirtu
heildargreiðsluflæði:
Að 3 3-12 1-5 Yfir
Staðan 31. desember 2007 mánuðum mánuðir ár 5 ár Samtals
Eignir
Viðskiptaafleiður
Vöruafleiður 0 0 110 0 110
Kredit afleiður 0 0 0 0 0
Afleiður vegna eiginfjárgerninga 11.987 34 0 0 12.022
Gjaldeyrisafleiður 0 0 0 0 0
Vaxtaafleiður 30.887 24.746 41.614 13.133 110.380
Afleiður til áhættuvarna
Vöruafleiður 0 0 0 0 0
Kredit afleiður 0 0 0 0 0
Afleiður vegna eiginfjárgerninga 0 0 0 0 0
Gjaldeyrisafleiður 0 0 0 0 0
Vaxtaafleiður 1.457 (407) 7.277 1.086 9.414
Samtals eignir 44.332 24.374 49.001 14.219 131.926
Skuldir
Viðskiptaafleiður
Vöruafleiður 0 0 0 0 0
Kredit afleiður (101) (934) (3.418) 0 (4.453)
Afleiður vegna eiginfjárgerninga 3.133 199 0 0 3.332
Gjaldeyrisafleiður 0 0 0 0 0
Vaxtaafleiður 26.227 18.919 48.380 34.019 127.545
Afleiður til áhættuvarna
Vöruafleiður 0 0 0 0 0
Kredit afleiður 0 0 0 0 0
Afleiður vegna eiginfjárgerninga 0 0 0 0 0
Gjaldeyrisafleiður 0 0 0 0 0
Vaxtaafleiður (206) 998 943 8.182 9.917
Samtals skuldir 29.053 19.182 45.905 42.201 136.341
Milljónir króna