Indledende obligations - Syddansk Universitet

Litteratur
Anderson, N., F. Breedon, M. Deacon, A. Derry og G. Murphy (1996). Estimating
and Interpreting the Yield Curve. John Wiley & Sons, Inc.
Anker, T., M. S. Pedersen og P. Sortkjær (2001, februar). M˚anedens Synspunkt
– Februar 2001. Nye markedskonventioner p˚a det danske obligationsmarked.
M˚anedens synspunkt, Københavns Fondsbørs.
Barber, J. R. (1995). A Note on Approximating Bond Price Sensitivity using
Duration and Convexity. The Journal of Fixed Income 4(4), 95–98.
Christensen, P. O. og B. G. Sørensen (1992a). Facts og fantasi i aktiv gældspleje
(1). Finans/invest (1), 5–8, 10–11.
Christensen, P. O. og B. G. Sørensen (1992b). Facts og fantasi i aktiv gældspleje
(2). Finans/invest (2), 22–26.
Christensen, P. O. og B. G. Sørensen (1994). Duration, Convexity, and Time
Value. Implications for bond portfolio management. Journal of Portfolio Ma-
nagement 20(2), 51–60.
Christensen, P. O. og B. G. Sørensen (2001). Rentesregning. Campusvej 55, 5230
Odense M, Danmark: Odense Universitetsforlag.
Christensen, P. O. og B. G. Sørensen (2005). Investeringsteori. Campusvej 55,
5230 Odense M, Danmark: University Press of Southern Denmark.
Cox, J. C., J. E. Ingersoll, Jr. og S. A. Ross (1979). Duration and the Measurement
of Basis Risk. Journal of Business 52(1), 51–61.
Culbertson, J. M. (1957). The Term Structure of Interest Rates. The Quarterly
Journal of Economics 71, 485–517.
Dahl, H. (1991a). Afkastm˚al for konverterbare obligationer. Finans/invest (6),
13–18.