Indledende obligations - Syddansk Universitet
Indledende obligations - Syddansk Universitet
Indledende obligations - Syddansk Universitet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
74 Investering i obligationer<br />
Termin Udtrækning Rente Ydelse<br />
1998 11 15 0 6 000 6 000<br />
1999 02 15 0 8 000 8 000<br />
1999 11 15 0 6 000 6 000<br />
2000 02 15 0 8 000 8 000<br />
2000 11 15 0 6 000 6 000<br />
2001 02 15 200 000 8 000 208 000<br />
2001 11 15 0 6 000 6 000<br />
2002 11 15 100 000 6 000 106 000<br />
Tabel 5.7: Ydelsesrækken for porteføljen i Eksempel 5.4.<br />
Termin Yt t (1 + y) −t wt twt (t 2 + t)wt<br />
1998 11 15 6000 0.471233 0.978051 0.0192 0.0090 0.0133<br />
1999 02 15 8000 0.723288 0.966510 0.0253 0.0183 0.0315<br />
1999 11 15 6000 1.471233 0.933057 0.0183 0.0269 0.0666<br />
2000 02 15 8000 1.723288 0.922047 0.0241 0.0416 0.1132<br />
2000 11 15 6000 2.471233 0.890133 0.0175 0.0432 0.1498<br />
2001 02 15 208 000 2.723288 0.879629 0.5982 1.6291 6.0657<br />
2001 11 15 6000 3.471233 0.849183 0.0167 0.0578 0.2586<br />
2002 11 15 106 000 4.471233 0.810118 0.2808 1.2554 6.8685<br />
1.0000 3.0813 13.5671<br />
Tabel 5.8: Beregning af varighed og konveksitet for porteføljen i Eksempel 5.4.
Change language