Bildungsprogramm 2011 (PDF) - Sparkassen-Finanzgruppe Hessen ...

Finanzmathematik und Statistik I
Veranstaltungsnummer
05.101.01-I
Veranstaltungsziele
Die Teilnehmer erlernen praxisbezogen das
finanzmathematische Rüstzeug, um später
Wertpapierbewertungen und Risikobewertungen
durchführen zu können.
Veranstaltungsinhalte
Zinsrechnung intensiv
• Zins- und Zinseszinsrechnung
• Der Zeitwert des Geldes
• Das Zero-Coupon-Konzept
Die Zinsstrukturkurve und ihre Informationen
• Berechnung der Zero-Coupon-Kurve
• Implizite Zinssätze
• Zinsänderungs- versus Zinsstrukturrisiko
Statistische Konzepte
• Die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen
• Zufallsvariablen und Verteilungen
• Verteilungs- und Streuungsparameter
• Kovarianz, Korrelation, Bestimmtheitsmaß und
Regression
Kurzer Überblick über die Portfoliotheorie
• Das Modell von Markowitz
• Das Capital Asset Pricing Modell
• Die Arbitrage Pricing Theorie
Renditeermittlung - Renditeschätzung einzelner
Wertpapiere
• Kurs- und Renditeermittlung festverzinslicher
Wertpapiere
• Renditeermittlung nach US-Methoden, ISMA und
Moosmüller
• Kurs- und Renditeermittlung von Aktien
Zum Seminar wird ein Taschenrechner benötigt, der
folgende Funktionen aufweist: e, ln, Wurzel und
Potenz. Die beiden Seminarteile bauen aufeinander
auf; genaue Kenntnisse der im I. Teil vorgestellten
Methoden sind im II. Teil unerlässlich.
Zielgruppe
MaRisk-relevant:
Innenrevisoren, Risikocontroller, Händler, Treasurer,
Depot A-Manager, Abwickler (Depot),
darüber hinaus: Wertpapierfachberater
Termine und Preise, externe Teilnehmer + 25%
von bis Preis [EUR] Ort Meldeschluss
auf Anfrage
500,00
Preisinformation
je 530,-
Referent/-in
Michael Hartmann, Rodgau
Ansprechpartner
Eginhard Komo
Tel.: 06198/20-1122
Oktober 2010 Bereichsübergreifende Seminare
Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
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