Bildungsprogramm 2011 (PDF) - Sparkassen-Finanzgruppe Hessen ...
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Strukturierte Kapitalmarktprodukte - kompakt<br />

Veranstaltungsnummer<br />

05.203.24<br />

Veranstaltungsziele<br />

Die Teilnehmer erhalten einen fundierten Überblick<br />

über die erfolgreichsten strukturierten<br />

Kapitalmarktprodukte und deren<br />

Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus lernen sie, die<br />

Chancen und Risiken dieser Produkte zu beurteilen,<br />

Risiko- und Simulationsanalysen zu erstellen sowie<br />

strukturierte Produkte zu zerlegen und die Technik<br />

des Financial Engineering selbst anwenden.<br />

Veranstaltungsinhalte<br />

Zinsstrukturkurven/ Forward Sätze<br />

• Konstruktion der Zinskurve im Geld- und<br />

Kapitalmarktbereich<br />

• Kalkulation und Interpretation von Forward<br />

Sätzen<br />

• Bedeutung von Forward Sätzen im Financial<br />

Engineering<br />

Basiselemente von strukturierten<br />

Kapitalmarktprodukten<br />

• Forward Rate Agreements (FRAs)<br />

• Zinsswaps<br />

• Swaptions<br />

• Caps, Floors und Collars<br />

Produktdarstellung anhand der folgenden Parameter<br />

• Zerlegung des Produkts und Identifikation der<br />

Risikoparameter<br />

• Pricing des Produkts<br />

• Barwertänderung durch Zinsstrukturkurven- und<br />

Volatilitätsänderung<br />

• Optimaler Kauf- bzw. Verkaufszeitpunkt<br />

• Bewertung und Marktgerechtigkeitskontrolle<br />

über Asset Swap Pricing<br />

• Aufsichtsrechtliche Komponenten<br />

• Besonderheiten in der Preisbildung und im<br />

Risikocontrolling<br />

• Simulation der Strukturen im Zeitablauf bei<br />

unterschiedlichen Zinskurven<br />

Strukturierte Kapitalmarktprodukte Zinsbereich<br />

• Capped Floating Rate Note, Floored Floating Rate<br />

Note, Collared Floating Rate Note<br />

• Reverse- und Turbo Reverse Floating Rate Note<br />

• Stufenzinsanleihe, Zinsphasenanleihe<br />

• Step-up-Callable Bond, Multi-Tranchen-Bond<br />

• Kapitalmarktfloater, CMSStrukturen<br />

• Range Accruals (Zinssammler Anleihen)<br />

• Leveraged CMS-Spread Notes (Zinsexpander<br />

Anleihen)<br />

Strukturierte Kapitalmarktprodukte Aktien- und<br />

Währungsbereich<br />

Asset Swap Pricing<br />

• Konstruktion von Asset Swaps<br />

• Asset Swaps als Basis der Preisbildung von<br />

strukturierten Kapitalmarktprodukten<br />

Fallstudie<br />

• Welche Strukturen sind in der gegenwärtigen<br />

Zinskurve optimal?<br />

• Optimale Strukturierung der Struktur<br />

- Welche Laufzeit ist optimal?<br />

- Wie viele Startkupons?<br />

- Kündigungsrecht, ja oder nein?<br />

- Zielkupon, ja oder nein?<br />

• Vorgehensweise bei der Strukturierung einer<br />

strukturierten Anleihe<br />

• Simulation der unterschiedlichen Strukturen bei<br />

sich verändernden Zinskurven<br />

Besonderer Hinweis<br />

Bitte bringen Sie zum Seminar einen Taschenrechner<br />

mit!<br />

Zielgruppe<br />

MaRisk-relevant:<br />

Depot A-Manager, Treasurer, Risikocontroller,<br />

Innenrevisoren, darüber hinaus:<br />

Wertpapierfachberater<br />

Termine und Preise, externe Teilnehmer + 25%<br />

von bis Preis [EUR] Ort Meldeschluss<br />

14.11.11 15.11.11 600,00 Epp 17.10.11<br />

Referent/-in<br />

Markus Reif, Potsdam<br />

Ansprechpartner<br />

Matthias Korte<br />

Tel.: 06198/20-1127<br />

Oktober 2010 Eigenhandel und Steuerung/ Treasury<br />

<strong>Sparkassen</strong>akademie <strong>Hessen</strong>-Thüringen<br />

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