BayernLB-Konzern – Überblick - Geschäftsbericht 2009 ...
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204<br />
(66) Derivative Geschäfte<br />
Die nachstehenden Tabellen zeigen die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten zins und<br />
fremdwährungsabhängigen Derivate sowie die sonstigen Termingeschäfte und Kreditderivate.<br />
Diese dienen überwiegend zur Sicherung von Zins, Wechselkurs oder Marktpreisschwankungen<br />
sowie dem kundenorientierten Handel.<br />
Darstellung der Volumina<br />
in Mio. EUR<br />
Zinsrisiken<br />
• Zinsswaps<br />
• FRAs<br />
• Zinsoptionen<br />
<strong>–</strong> Käufe<br />
<strong>–</strong> Verkäufe<br />
• Caps, Floors<br />
• Börsenkontakte<br />
• Sonstige Zinstermingeschäfte<br />
Zinsrisiken insgesamt<br />
Währungsrisiken<br />
• Devisentermingeschäfte<br />
• Währungsswaps/ZinsWährungsswaps<br />
• Devisenoptionen<br />
<strong>–</strong> Käufe<br />
<strong>–</strong> Verkäufe<br />
• Börsenkontrakte<br />
• Sonstige Währungstermingeschäfte<br />
Währungsrisiken insgesamt<br />
Aktien- und sonstige Preisrisiken<br />
• Aktientermingeschäfte<br />
• Aktien/Indexoptionen<br />
<strong>–</strong> Käufe<br />
<strong>–</strong> Verkäufe<br />
• Börsenkontrakte<br />
• Sonstige Termingeschäfte<br />
Aktien- und sonstige Preisrisiken<br />
insgesamt<br />
Marktwerte Marktwerte<br />
Nominalwerte<br />
positiv negativ<br />
<strong>2009</strong> 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
1.019.538<br />
230.716<br />
30.713<br />
12.865<br />
17.848<br />
38.212<br />
73.343<br />
5.129<br />
1.397.651<br />
50.469<br />
64.912<br />
5.591<br />
3.145<br />
2.446<br />
44<br />
<strong>–</strong><br />
121.016<br />
60<br />
268<br />
141<br />
127<br />
437<br />
524<br />
1.289<br />
890.158<br />
178.879<br />
32.685<br />
12.214<br />
20.471<br />
33.994<br />
60.462<br />
4.134<br />
1.200.312<br />
71.626<br />
61.963<br />
9.199<br />
4.726<br />
4.473<br />
45<br />
2.331<br />
145.164<br />
42<br />
611<br />
253<br />
358<br />
396<br />
876<br />
1.925<br />
27.233<br />
64<br />
431<br />
428<br />
3<br />
336<br />
4<br />
13<br />
28.081<br />
1.112<br />
1.460<br />
87<br />
87<br />
<strong>–</strong><br />
<strong>–</strong><br />
3<br />
2.662<br />
<strong>–</strong><br />
94<br />
94<br />
<strong>–</strong><br />
3<br />
266<br />
363<br />
25.170<br />
55<br />
1.019<br />
<strong>–</strong><br />
1.019<br />
277<br />
5<br />
4<br />
26.530<br />
1.022<br />
1.821<br />
85<br />
<strong>–</strong><br />
85<br />
<strong>–</strong><br />
3<br />
2.931<br />
Risiken aus Kreditderivaten<br />
• Sicherungsnehmer<br />
21.415<br />
56.955<br />
2.563<br />
248<br />
• Sicherungsgeber<br />
23.246<br />
65.683<br />
207<br />
1.410<br />
Risiken aus Kreditderivaten insgesamt<br />
44.661 122.638<br />
2.770<br />
1.658<br />
Insgesamt 1.564.617 1.470.039 33.876 31.448<br />
19<br />
85<br />
<strong>–</strong><br />
85<br />
3<br />
222<br />
329<br />
<strong>BayernLB</strong> . <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2009</strong>
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