Formations cursus 2010 - Efe
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COMPTABILITÉ, ACTUARIAT ET STATISTIQUES EN ASSURANCE - ACTUARIAT ET STATISTIQUES<br />
Maîtriser la gestion actif-passif en assurance<br />
Modélisation et optimisation de la GAP<br />
BANQUE - FINANCE - ASSURANCE<br />
OBJECTIFS<br />
• Maîtriser les principes, objectifs et techniques<br />
de la gestion actif-passif (GAP).<br />
• Mesurer et gérer les risques liés au bilan.<br />
• Optimiser l'allocation des ressources tout en maîtrisant<br />
la modélisation, la mise en place opérationnelle et le suivi.<br />
APPROCHE PÉDAGOGIQUE<br />
Les exposés théoriques sont illustrés par des études de cas<br />
favorisant l'assimilation des différents concepts.<br />
PUBLIC CONCERNÉ<br />
• Actuaires<br />
• Auditeurs<br />
• Contrôleurs de gestion<br />
• Toute personne amenée à prendre des fonctions<br />
de gestion actif-passif<br />
ANIMATEUR<br />
Christian DE LA FOATA<br />
Senior manager<br />
KPMG<br />
2 jours - 14 heures<br />
code 9078<br />
tarif HT : 1 420 e<br />
repas compris<br />
Marseille<br />
7-8 juin / 8-9 novembre <strong>2010</strong><br />
Lyon<br />
14-15 juin / 25-26 novembre <strong>2010</strong><br />
Paris<br />
4-5 mai / 19-20 octobre / 9-10 décembre <strong>2010</strong><br />
Ce <strong>cursus</strong> en intra ? Contactez-nous au 04 78 18 32 37<br />
PROGRAMME<br />
Cerner les enjeux et objectifs de la GAP<br />
• Rappel des spécificités des comptes d'assurance<br />
• Identifier les principaux risques et la différence vie/non-vie<br />
• Répondre aux exigences réglementaires<br />
Solvabilité II<br />
IFRS<br />
• Missions et fonctions de la GAP<br />
• Modélisation financière (DFA)<br />
Maîtriser les principes de la GAP<br />
• Choisir entre les différentes structures de modèles<br />
• Évaluer les besoins spécifiques de modèles pour actifs<br />
pour une compagnie<br />
• Modéliser le passif<br />
• Calibrer un modèle<br />
• Mettre en place un système performant de mesure,<br />
de gestion et d'allocation des fonds propres<br />
Mesurer le besoin en fonds propres (FP) en fonction du profi l<br />
de risque<br />
Défi nir les indicateurs de rentabilité à mettre en place<br />
Exercice d'application : exemples de simulations et de scénarios<br />
Définir et optimiser les stratégies d'actif et de passif<br />
• Augmenter le retour sur FP<br />
Modéliser la solvabilité future en fonction de l'allocation stratégique<br />
• Adopter une stratégie d'allocation globale des actifs :<br />
diversifier son allocation<br />
• Choisir les moyens pour la couverture des risques<br />
• Évaluer un programme de réassurance<br />
• Comparer différentes stratégies<br />
Étude de cas : analyse d'une stratégie d'actif et d'une stratégie<br />
de passif<br />
Maîtriser les extensions de la GAP<br />
• Intégrer l'allocation de capital pour mesurer les<br />
performances et définir une stratégie optimale<br />
• Les particularités de la GAP des fonds de pension<br />
94 • EFE <strong>Formations</strong> Cursus <strong>2010</strong> • Renseignements & inscriptions • 01 44 09 25 08 • fax : 01 44 09 22 22 • info@efe.fr
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