Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf

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Stadtsparkasse Düsseldorf I Jahresbericht 2012
R13 I Geratetes Portfolio nach Ratingklassen
31.12.2012
Mio. €
31.12.2011
Mio. €
Ratingklasse 1 bis 3 5.055 5.415
Ratingklasse 4 bis 6 2.697 2.488
Ratingklasse 7 bis 8 1.376 1.328
Ratingklasse 9 bis 10 600 662
Ratingklasse 11 bis 12 249 348
Ratingklasse 13 bis 15 237 327
10.214 10.568
Die durchschnittliche volumengewichtete
Ausfallwahrscheinlichkeit des Gesamtportfolios
basiert auf dem Einsatz adäquater Risikoklassifizierungsverfahren
für die Risikobeurteilung
auf Einzelebene. Für Kunden der Stadtsparkasse
werden überwiegend interne Ratingsysteme
(Sparkassen-StandardRating und -ImmobiliengeschäftsRating,
Sparkassen-KundenScoring
und Sparkassen-KundenKompaktRating der
-Rating GmbH, Verfahren für Banken, Versicherungen,
Leasinggesellschaften, Unternehmensund
Akquisitionsfinanzierungen der Rating
Service Unit GmbH) genutzt. Ergänzend werden
externe Ratings verwendet. Die Bonität von
Emittenten und Kontrahenten wird anhand
von Ratings externer Ratingagenturen beurteilt.
Die Risikoklassifizierungsverfahren werden
einheitlich zur risikoorientierten Margenkalkulation
in der Vertriebssteuerung eingesetzt.
Risikosteuerung
Das Adressenrisiko wird über verschiedene
Maßnahmen sowohl auf Portfolio- als auch auf
Einzelebene gesteuert. Strukturell ist die Aufbauorganisation
zu nennen. Bis einschließlich
Vorstandsebene sind Markt und Marktfolge
getrennt.
Die operative Risikosteuerung auf Portfolioebene
erfolgt über Portfoliolimitierungen,
Analysen und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen.
Das Adressenrisiko aus Kreditgeschäft und
Eigenanlagen wird gesamthaft limitiert. Das
Risiko hat sich 2012 immer innerhalb der festgelegten
Limite bewegt. Ab 2013 werden zusätzlich
quantitative Limite für Größen- und Branchenkonzentrationen
überwacht.
Handlungsempfehlungen ergeben sich aus
Risikoberichten und separaten Analysen.
Die Erörterung und Entscheidung erfolgt im
Vorstand (s. Kapitel Risikobericht).
Auf Einzelebene führt im Hinblick auf die o. a.
Funktionstrennung das Erst- und Zweitvotum
im risikorelevanten Geschäft zu einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen
Kreditengagement.
Mit Hilfe der ratingorientierten Limittabelle
wird mit dem Kreditbeschluss das Risiko des
einzelnen Kreditnehmers (bzw. Kreditnehmereinheit)
limitiert.
Zur Identifikation von Kreditnehmern, bei denen
sich eine erhöhte Ausfallgefahr abzeichnet,
wird ein auf Standards des DSGV entwickeltes
Frühwarnsystem (FI-Standard) eingesetzt. Hierbei
werden die auffälligen Kreditnehmer über
quantitative und qualitative Merkmale identifiziert,
die größtenteils aus den vorhandenen
Konto- und Systemdaten generiert werden
können. Auf Basis dieser Informationen entscheiden
die zuständigen Mitarbeiter die weitere
Vorgehensweise. Je nach Ergebnis erfährt der
Kunde eine intensivere Betreuung.
Adressenrisiken aus Eigenanlagen
Risikomessung
Adressenrisiken aus Eigenanlagen werden
auf Gesamtbankebene zusammen mit den
Adressenrisiken aus dem Kundenkreditgeschäft
gemessen. Die Messung erfolgt mit dem
Modell CPV.
Investments in Wertpapieren werden unter
Risiko-/Ertragsabwägungen im Rahmen einer
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