Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf
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<strong>Stadtsparkasse</strong> Düsseldorf I <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2012</strong><br />
Bei den Termingeschäften in fremder Währung handelt es sich ausschließlich<br />
um Kundengeschäfte und entsprechende Deckungsgeschäfte,<br />
die die Sparkasse mit Banken abgeschlossen hat.<br />
Die zinsbezogenen schwebenden Termingeschäfte beinhalten Geschäfte<br />
mit Kunden (820,0 Mio. Euro), mit Banken abgeschlossene Deckungsgeschäfte<br />
(Bewertungseinheiten 1.664,0 Mio. Euro), Geschäfte zur Steuerung<br />
des Zinsrisikos im Bankbuch (3.530,0 Mio. Euro) und sonstige Positionen<br />
mit Banken im Anlagebuch (10,0 Mio. Euro).<br />
3.28<br />
Zum Bilanzstichtag gliedern sich die nicht zum beizulegenden Zeitwert<br />
bilanzierten derivativen Finanzinstrumente wie folgt:<br />
Nominalbeträge<br />
Mio. €<br />
Beizulegende<br />
Zeitwerte 1)<br />
Mio. €<br />
Buchwerte<br />
Mio. €<br />
nach Restlaufzeiten<br />
bis 1<br />
Jahr<br />
1 – 5<br />
Jahre<br />
> 5<br />
Jahre<br />
Insgesamt<br />
2)<br />
Optionsprämie/<br />
Var.-Margin/<br />
Upfront<br />
Preis nach<br />
Bewertungsmethode<br />
Rückstellung<br />
(P7)<br />
Zins-/zinsindexbezogene<br />
Geschäfte<br />
OTC-Produkte<br />
Termingeschäfte<br />
• Zinsswaps<br />
(einschl. Forward Swaps)<br />
Optionen<br />
389 3.104 2.359 5.852<br />
146<br />
– 265<br />
(A14) 1<br />
(P6) 2<br />
• Longpositionen 4 55 28 86 1 (A13) 1<br />
• Shortpositionen 4 55 28 86 –1 (P5) 2<br />
Summe 3) 397 3.214 2.415 6.024 –119 0 1<br />
• davon: Deckungsgeschäfte 363 2.815 2.016 5.194<br />
Währungsbezogene<br />
Geschäfte 2)<br />
OTC-Produkte<br />
Termingeschäfte<br />
• Devisentermingeschäfte<br />
2) 635 2 637<br />
Summe 3) 635 2 637 3<br />
• davon: Deckungsgeschäfte 405 1 406<br />
1) Aus Sicht der Sparkasse negative Werte werden mit Minus angegeben.<br />
2) €-Gegenwerte<br />
3) Eventuelle Abweichungen in den Summen beruhen auf maschinellen Rundungen.<br />
6<br />
–3<br />
1<br />
I Organe und Ausschüsse I Beiräte I Lagebericht I Jahresabschluss I Anhang I Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers I<br />
I Bericht des Verwaltungsrates I Standorte, Tochterunternehmen und Stiftungen I
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