German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
d) Zinsrisiko Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
2014
Mehr
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Fest Variabel Fest Variabel
Fest Variabel zinstragend
USD
Übertragbare Wertpapiere 51.013.571 23.433.449 87.866.404 - 210.311.993 87.395.071 2.493.271 462.513.759
Derivative Finanzinstrumente - - 106.892 - 261.210 - 12.055.332 12.423.434
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene
Maklergelder - 537.572 - - - - - 537.572
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 305.726.970 305.726.970
Gesamtvermögen 51.013.571 23.971.021 87.973.296 - 210.573.203 87.395.071 320.275.573 781.201.735
Ausstehende TBA-
Verkaufsverpflichtungen
- - - - (151.124.480) - - (151.124.480)
Derivative Finanzinstrumente - (361.286) - (176.433) - (6.426.104) (6.963.823)
Überziehungskredit - (174.379) - - - - - (174.379)
An Kontrahenten fällige Maklergelder
für Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (537.572) - - - - - (537.572)
Bareinschüsse für Futures - (56.611) - - - - - (56.611)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (318.912.070) (318.912.070)
Summe Verbindlichkeiten - (768.562) (361.286) - (151.300.913) - (325.338.174) (477.768.935)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 303.432.800
2013
Mehr
Fest
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Variabel Fest Variabel
Fest Variabel zinstragend
USD
Übertragbare Wertpapiere 35.496.272 29.231.081 32.095.760 - 1.007.616.586 82.224.469 27.658.933 1.214.323.101
Derivative Finanzinstrumente - - 719.632 - 10.759.384 - 9.067.542 20.546.558
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene
Maklergelder
- 3.823.707 - - - - - 3.823.707
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 883.751.677 883.751.677
Gesamtvermögen 35.496.272 33.054.788 32.815.392 - 1.018.375.970 82.224.469 920.478.152 2.122.445.043
Ausstehende TBA-
Verkaufsverpflichtungen
- - - - (809.024.981) - - (809.024.981)
Derivative Finanzinstrumente - - (617.247) - (8.588.217) - (12.651.755) (21.857.219)
Kasse und Bankguthaben - (534.328) - - - - - (534.328)
An Kontrahenten fällige Maklergelder
für Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (3.823.707) - - - - - (3.823.707)
Bareinschüsse für Futures - (8.127) - - - - - (8.127)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (962.596.681) (962.596.681)
Summe Verbindlichkeiten - (4.366.162) (617.247) - (817.613.198) - (975.248.436) (1.797.845.043)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 324.600.000
Putnam World Trust 155