German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Global Fixed Income Alpha Fund S2<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
AUSSTEHENDE OTC-KREDITAUSFALLKONTRAKTE (0,10%) Forts.<br />
Swap-Kontrahent/<br />
Referenzanleihe*<br />
Erhaltene/(gezahlte)<br />
Abschlussprämie** Nennwert Ablauftermin<br />
Zahlungen<br />
an den Teilfonds/<br />
(vom Teilfonds)/<br />
pro Jahr<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/<br />
(Wertverlust)<br />
GBP<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Credit Suisse International Forts. -<br />
CMBX NA BBB- Index GBP 16.989 353.000 11/05/2063 300 bp GBP 20.888 0,01<br />
CMBX NA BBB- Index 3.242 323.000 11/05/2063 300 bp 6.809 -<br />
CMBX NA BBB- Index 2.374 314.000 11/05/2063 300 bp 5.842 -<br />
CMBX NA BBB- Index 6.169 305.000 11/05/2063 300 bp 9.538 -<br />
CMBX NA BBB- Index 3.549 305.000 11/05/2063 300 bp 6.918 -<br />
CMBX NA BBB- Index 15.013 301.000 11/05/2063 300 bp 18.337 0,01<br />
CMBX NA BBB- Index 12.865 301.000 11/05/2063 300 bp 16.190 0,01<br />
CMBX NA BBB- Index 21.918 300.000 11/05/2063 300 bp 25.232 0,01<br />
CMBX NA BBB- Index 15.260 300.000 11/05/2063 300 bp 18.574 0,01<br />
CMBX NA BBB- Index 12.239 240.000 11/05/2063 300 bp 14.889 -<br />
CMBX NA BBB- Index 909 180.000 11/05/2063 300 bp 2.897 -<br />
CMBX NA BBB- Index 1.150 91.000 11/05/2063 300 bp 2.155 -<br />
CMBX NA BB Index 1.334 112.000 11/05/2063 (500 bp) (285) -<br />
CMBX NA BB Index (564) 124.000 11/05/2063 (500 bp) (2.356) -<br />
CMBX NA BB Index (705) 124.000 11/05/2063 (500 bp) (2.498) -<br />
CMBX NA BB Index (680) 125.000 11/05/2063 (500 bp) (2.487) -<br />
CMBX NA BB Index 3.470 223.000 11/05/2063 (500 bp) 246 -<br />
CMBX NA BB Index 2.063 224.000 11/05/2063 (500 bp) (1.174) -<br />
CMBX NA BB Index 1.452 237.000 11/05/2063 (500 bp) (1.974) -<br />
CMBX NA BB Index (2.900) 277.000 11/05/2063 (500 bp) (6.904) -<br />
CMBX NA BB Index (1.166) 374.000 11/05/2063 (500 bp) (6.572) -<br />
CMBX NA BB Index (3.207) 275.000 11/05/2063 (500 bp) (7.182) -<br />
CMBX NA BBB- Index (6.331) 555.000 11/05/2063 300 bp (201) -<br />
CMBX NA BBB- Index 4.032 281.000 11/05/2063 300 bp 7.135 -<br />
CMBX NA BBB- Index 7.475 280.000 11/05/2063 300 bp 10.568 -<br />
CMBX NA BBB- Index (2.980) 277.000 11/05/2063 300 bp 80 -<br />
CMBX NA BBB- Index 114 277.000 11/05/2063 300 bp 3.173 -<br />
CMBX NA BBB- Index 568 277.000 11/05/2063 300 bp GBP 3.627 -<br />
CMBX NA BBB- Index 6.530 223.000 11/05/2063 300 bp 8.993 -<br />
CMBX NA BBB- Index 8.503 124.000 11/05/2063 300 bp 9.872 -<br />
CMBX NA BBB- Index (8.741) 307.000 17/01/2047 (300 bp) (8.992) -<br />
CMBX NA BBB- Index (10.719) 313.000 17/01/2047 (300 bp) (10.975) -<br />
Goldman Sachs International -<br />
CMBX NA BB Index 1.508 112.000 11/05/2063 (500 bp) (111) -<br />
CMBX NA BB Index (718) 124.000 11/05/2063 (500 bp) (2.510) -<br />
CMBX NA BBB- Index (2.748) 277.000 11/05/2063 300 bp 311 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten GBP 317.026 0,10<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten GBP (54.221) -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten, netto GBP 262.805 0,10<br />
* Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses.<br />
** Die Vorausprämie basiert auf der Differenz zwischen dem ursprünglichen Spread bei der Ausgabe und dem Markt-Spread am Ausübungstag.<br />
Informationen über die mit Kreditausfallkontrakten verbundenen Kreditrisiken sind in Anmerkung 5(f) zum Abschluss enthalten.<br />
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,07%)<br />
Swap-<br />
Kontrahent<br />
Nennwert<br />
Im Voraus<br />
erhaltene/<br />
(gezahlte) Prämie<br />
Ablauftermin<br />
Zahlungen<br />
an den Teilfonds/<br />
(vom Teilfonds)/<br />
pro Jahr<br />
Vom Teilfonds<br />
vereinnahmte oder<br />
gezahlte Gesamtrendite<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/<br />
(Wertverlust)<br />
GBP<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Bank of America N.A.<br />
USD 1.798.814 GBP - 12/01/2041 4.50% (1 month USD-LIBOR) Synthetic TRS Index 4.50% 30<br />
year Fannie Mae pools GBP (5.063) -<br />
1.914.000 (E) - 24/06/2024 (2,865%) USA Non Revised Consumer<br />
Price Index- Urban (CPI-U) (962) -<br />
2.489.000 (E) - 24/06/2024 (2,865%) USA Non Revised Consumer<br />
Price Index- Urban (CPI-U) (1.251) -<br />
Barclays Bank PLC -<br />
209.434 - 12/01/2040 5.00% (1 month USD-LIBOR) Synthetic MBX Index 5.00% 30<br />
year Fannie Mae pools (1.521) -<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 43
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