German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE VERKAUFTE SWAP-OPTIONEN (-0,02%)
Kontraktwert
Kontrahent
Recht auf Erhalt oder (Zahlung) eines festen
Zinssatzes (%)/variabler Zinssatz/Fälligkeit
Verfalltermin /
Ausübungspreis
Wert
USD
% vom
Teilfonds
USD 444.000
JPMorgan Chase Bank
(6.00 Floor)/3 month USD-
N.A.
LIBOR-BBA/Mar-18 Mar-18/6.00 USD (79.698) (0,02)
Summe ausstehende verkaufte Swap-Optionen USD (79.698) (0,02)
AUSSTEHENDE ZENTRAL ABGEWICKELTE CREDIT DEFAULT-KONTRAKTE (-0,03%)
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte)
Ablauftermin
Festzahlungen
an den Teilfonds
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
%
vom
Teil-
Referenzanleihe*
Prämie** Nennwert
pro Jahr
USD fonds
NA IG Series 22 Index USD (69.562) USD 4.850.000 20/06/2019 100 bp USD 27.644 0,01
NA IG Series 22 Index (29.116) 2.030.000 20/06/2019 100 bp 11.571 -
NA HY Series 22 Index (2.548.329) 35.405.370 20/06/2019 500 bp 571.798 0,17
NA HY Series 22 Index (815.023) 11.360.250 20/06/2019 500 bp 186.108 0,06
NA HY Series 22 Index (923.691) 12.943.260 20/06/2019 500 bp 216.944 0,07
NA HY Series 22 Index (448.938) 6.170.670 20/06/2019 500 bp 94.857 0,03
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten Kreditausfallswapkontrakten, netto USD 1.108.922 0,34
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD (1.203.307) (0,37)
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD (94.385)(0,03)
* Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses.
** Die Vorausprämie basiert auf der Differenz zwischen dem ursprünglichen Spread bei der Ausgabe und dem Markt-Spread am Ausübungstag.
Informationen über die mit Kreditausfallkontrakten verbundenen Kreditrisiken sind in Anmerkung 5(f) zum Abschluss enthalten.
(E) Siehe Anmerkung 2 zum Jahresabschluss in Bezug auf die verlängerten Stichtage.
AUSSTEHENDE ZENTRAL ABGEWICKELTE ZINSSWAPKONTRAKTE (0,05%)
Nicht realisierter
Im Voraus
Jährlich
Jährlich Wertzuwachs/ % vom
Nennwert
erhaltene/
(gezahlte) Prämie Ablauftermin
vom Teilfonds
geleistete Zahlungen
vom Teilfonds
vereinnahmte Zahlungen
(Wertverlust)
USD
Teilfonds
USD 20.370.000 (E) USD 47.066 17/09/2016 3 month USD-LIBOR-BBA 1,00% USD (2.999) -
19.518.000 (E) 79.315 17/09/2019 3 month USD-LIBOR-BBA 2,25% (15.386) -
85.011.000 (E) (2.599.281) 17/09/2024 3 month USD-LIBOR-BBA 3,25% 951.562 0,29
2.511.000 (E) (208.116) 17/09/2044 3 month USD-LIBOR-BBA 4,00% 39.972 0,01
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten USD 991.534 0,30
Nicht realisierter Wertverlust aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten USD (18.385) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten ausstehenden Zinsswapkontrakten, netto USD 973.149 0,30
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD (815.536) (0,25)
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der Abrechnung des variablen Einschusses bis
dato
USD 157.613 0,05
AUSSTEHENDE OTC-KREDITAUSFALLKONTRAKTE (0,12%)
Im Voraus
Festzahlungen Nicht realisierter
erhaltene/
an den Teilfonds/ Wertzuwachs/
Swap-Kontrahent/
(gezahlte)
Ablauftermin
Jahr
USD Teilfonds
(vom Teilfonds) pro (Wertverlust) % vom
Referenzanleihe*
Prämie** Nennwert
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB- Index USD 2.052 USD 36.000 11/05/2063 300 bp USD 2.732 -
CMBX NA BBB- Index 2.161 35.000 11/05/2063 300 bp 2.822 -
CMBX NA BBB- Index 1.085 18.000 11/05/2063 300 bp 1.425 -
CMBX NA BBB- Index 478 7.000 11/05/2063 300 bp 611 -
Barclays Bank PLC
CMBX NA BBB- Index 3.548 32.000 11/05/2063 300 bp 4.152 -
EM Series 21 Index (1.163.614) 10.800.000 20/06/2019 500 bp 132.794 0,04
EM Series 21 Index (586.800) 7.200.000 20/06/2019 500 bp 277.472 0,08
Credit Suisse International
CMBX NA BBB- Index 2.914 71.000 11/05/2063 300 bp 4.256 -
CMBX NA BBB- Index 4.292 56.000 11/05/2063 300 bp 5.350 -
CMBX NA BBB- Index 2.768 38.000 11/05/2063 300 bp 3.486 -
CMBX NA BBB- Index 568 37.000 11/05/2063 300 bp 1.268 -
CMBX NA BBB- Index 2.710 35.000 11/05/2063 300 bp 3.371 -
CMBX NA BBB- Index 2.302 35.000 11/05/2063 300 bp 2.964 -
CMBX NA BBB- Index 3.842 34.000 11/05/2063 300 bp 4.484 -
CMBX NA BBB- Index 2.712 34.000 11/05/2063 300 bp 3.356 -
CMBX NA BBB- Index 1.004 33.000 11/05/2063 300 bp 1.628 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
92 Putnam World Trust