German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (4,21%)
Kapitalbeträge
Effektivzins
Fälligkeit
USD U.S. Treasury Bill
5.000.000 03/07/2014 0,09 03/07/2014 GBP 2.921.583 0,96
143.000 U.S. Treasury Bill
21/08/2014 0,13 21/08/2014 83.547 0,03
15.000.000 U.S. Treasury Bill**
18/09/2014 0,10 18/09/2014 8.762.768 2,89
1.700.000 U.S. Treasury Bill*
05/02/2015 0,12 05/02/2015 992.660 0,33
Summe US-amerikanische
Schatzwechsel
GBP 12.760.558 4,21
* Von Bank of America, Barclays Capital, JP Morgan und Merrill Lynch
vollständig als Sicherheit gehalten.
** Von Barclays Capital, JP Morgan und Merrill Lynch teilweise als Sicherheit
gehalten.
AUSSTEHENDE GEKAUFTE SWAP-OPTIONEN (0,05%)
Kontraktwert
Kontrahent
Recht auf Erhalt oder (Zahlung) eines
festen Zinssatzes (%)/variabler
Zinssatz/Fälligkeit
Verfalltermin /
Ausübungspreis
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
USD 12.626.600 Bank of America N.A. 2.8425/3 month USD-LIBOR-BBA/Sep-24 Sep-14/ 2.8425 GBP 136.713 0,05
Ausstehende gekaufte SWAP-Optionen insgesamt GBP 136.713 0,05
AUSSTEHENDE GEKAUFTE OPTIONEN (0,30%)
Kontraktwert
Verfalltermin/
Ausübungspreis
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
USD 23.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Call) Aug-14/USD 99.55 GBP 418.446 0,14
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Sep-14/102.22 98.713 0,03
30.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Sep-14/101.31 76.919 0,03
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/102.44 63.799 0,02
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/102.25 54.351 0,02
15.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/102.56 48.206 0,02
22.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/102.09 47.358 0,02
29.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/101.34 27.943 0,01
15.000.000 Federal National Mortgage Association 30 yr 3.5s TBA commitments (Put) Aug-14/101.88 26.435 0,01
Summe ausstehende gekaufte Optionen GBP 862.170 0,30
Gesamtwert der Anlagen GBP 463.512.642 152,76
† Wertpapiere, die anhand der Kurse eines einzigen Maklers bewertet sind.
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting Standard 29 („FRS 29“),
„Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“, können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2 oder Level 3 eingestuft werden.
AUSSTEHENDE OTC-ZINSSWAPKONTRAKTE (-0,15%)
Swap-
Kontrahent
Nennwert
Im Voraus
erhaltene/
(gezahlte) Prämie
% vom
Wert
Teilfonds
USD
Ablauftermin
Jährlich
vom Teilfonds
geleistete Zahlungen
Jährlich
vom Teilfonds
vereinnahmte Zahlungen
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
% vom
Teilfonds
Bank of America N.A.
CAD 4.600.000 GBP - 23/06/2024 2,7425% 3 month CAD-BA-CDOR GBP (17.489) (0,01)
MYR 6.290.000 - 19/03/2019 4,0275% 3 month MYR-KLIBOR-BNM 1.207 -
Citibank, N.A.
NZD 2.538.000 - 20/05/2017 3 month NZD-BBR-FRA 4,125% (7.109) -
3.920.000 - 21/05/2017 3 month NZD-BBR-FRA 4,115% (11.497) -
Credit Suisse International
3.252.000 - 24/06/2017 4,33% 3 month NZD-BBR-FRA 1.816 -
Deutsche Bank AG
BRL 9.181.605 - 02/01/2017 BZDIOVRA - 13.088 -
9.131.310 - 02/01/2017 BZDIOVRA - 9.007 -
MYR 6.290.000 - 19/03/2019 4,035% 3 month MYR-KLIBOR-BNM 836 -
PLN 6.428.000 - 17/03/2024 4,1072% 6 month PLN-WIBOR-WIBO (83.407) (0,03)
3.205.000 - 18/03/2024 4,12875% 6 month PLN-WIBOR-WIBO (42.708) (0,01)
2.751.000 - 27/03/2024 4,045% 6 month PLN-WIBOR-WIBO (32.678) (0,01)
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
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