German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
AUSSTEHENDE ZENTRAL ABGEWICKELTE CREDIT DEFAULT-KONTRAKTE (-%)
Im Voraus
erhaltene/
Swap-Kontrahent.
(gezahlte)
Referenzanleihe*
Prämie** Währung Nennwert
Festzahlungen
an den Teilfonds/
(vom Teilfonds)
pro Jahr
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Barclays Bank PLC
NA HY Series 22 Index USD 762.440 USD 9.900.000 20/06/2019 (500 bp) USD (110.005) (0,03)
Nicht realisierter Wertverlust aus zentral abgewickelten Kreditausfallswapkontrakten, netto USD (110.005) (0,03)
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD 123.721 0,03
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der Abrechnung des
variablen Einschusses bis dato
USD 13.716 -
* Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses.
** Die Vorausprämie basiert auf der Differenz zwischen dem ursprünglichen Spread bei der Ausgabe und dem Markt-Spread am Ausübungstag.
Informationen über die mit Kreditausfallkontrakten verbundenen Kreditrisiken sind in Anmerkung 5(f) zum Abschluss enthalten.
DEVISENTERMINKONTRAKTE (1,57%)
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Wert
USD
Ablauftermin
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Bank of America N.A.
Euro Verkauf 17/09/2014 852.754 857.475 USD 4.721 -
Barclays Bank PLC
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.786.317 3.706.920 (79.397) (0,03)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 983.437 975.465 (7.972) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 23.848.283 24.359.083 510.800 0,16
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.596.860 3.625.722 28.862 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 2.635.568 2.620.962 (14.606) -
Euro Verkauf 17/09/2014 458.848 454.583 (4.265) -
Euro Verkauf 17/09/2014 308.181 306.858 (1.323) -
Euro Verkauf 17/09/2014 308.181 306.763 (1.418) -
Euro Verkauf 17/09/2014 684.848 680.745 (4.103) -
Euro Verkauf 17/09/2014 844.156 848.860 4.704 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 207.172 205.376 1.796 -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 405.091 399.793 (5.298) -
Citibank, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.694.959 2.638.163 (56.796) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 26.368.766 26.936.447 567.681 0,18
Euro Kauf 17/09/2014 114.867 116.124 (1.257) -
Euro Verkauf 17/09/2014 418.031 415.639 (2.392) -
Euro Verkauf 17/09/2014 288.869 287.520 (1.349) -
Euro Verkauf 17/09/2014 1.333.115 1.340.787 7.672 -
Credit Suisse AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.242.434 3.174.739 (67.695) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 27.943.856 28.539.702 595.846 0,19
Euro Verkauf 17/09/2014 5.580.686 5.548.355 (32.331) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 627.619 631.276 3.657 -
Deutsche Bank AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 22.624.614 23.107.617 483.003 0,15
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 6.476.369 6.619.393 143.024 0,04
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 1.352.012 1.323.752 (28.260) (0,01)
Euro Kauf 17/09/2014 315.167 313.852 1.315 -
Euro Verkauf 17/09/2014 5.033.767 5.006.221 (27.546) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 692.800 696.612 3.812 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 270.475 267.224 3.251 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 227.822 225.839 1.983 -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 498.296 493.960 (4.336) -
Goldman Sachs International
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 27.801.366 28.398.617 597.251 0,20
Euro Verkauf 17/09/2014 2.243.013 2.229.710 (13.303) -
Euro Verkauf 17/09/2014 472.134 468.455 (3.679) -
Euro Verkauf 17/09/2014 629.818 633.576 3.758 -
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
68 Putnam World Trust