German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,39%) Forts.<br />
Im Voraus<br />
Nicht realisierter<br />
erhaltene/<br />
Festzahlungen<br />
Vom Teilfonds Wertzuwachs/ % vom<br />
Swap-<br />
(gezahlte)<br />
an den Teilfonds/ vereinnahmte oder (Wertverlust) Teilfonds<br />
Kontrahent<br />
Nennwert<br />
Prämie Ablauftermin (vom Teilfonds) pro Jahr gezahlte Gesamtrendite<br />
USD<br />
Credit Suisse International Forts.<br />
S&P GSCI Light Energy<br />
Excess Return Index (CPW<br />
Anteile 48.538 USD - 11/05/2015 (0,15%)<br />
4) USD 167.391 0,05<br />
Deutsche Bank AG<br />
USD 600.000 - 07/11/2021 (2,43%)<br />
USA Non Revised Consumer<br />
Price Index- Urban (CPI-U) (9.641) -<br />
USA Non Revised Consumer<br />
2.900.000 - 06/05/2021 (2,875%) Price Index- Urban (CPI-U) (173.727) (0,05)<br />
EUR 7.848 - 31/10/2014<br />
(3 month EUR-EURIBOR-<br />
REUTERS plus 12 bp) iShares EURO STOXX Banks (265.163) (0,08)<br />
(3 month USD-LIBOR-BBA Vanguard Index Funds -<br />
Anteile 48.245 - 18/05/2015<br />
plus 25 bp) MSCI Emerging Markets ETF 43.196 0,01<br />
Goldman Sachs International<br />
USA Non Revised Consumer<br />
USD 20.680.000 - 20/07/2020 (2,31%) Price Index- Urban (CPI-U) 19.232 0,01<br />
22.790 - 12/01/2041<br />
4.00% (1 month USD-<br />
LIBOR)<br />
Synthetic TRS Index 4.00%<br />
30 year Fannie Mae pools (13) -<br />
126.447 - 12/01/2042<br />
4.00% (1 month USD-<br />
LIBOR)<br />
Synthetic TRS Index 4.00%<br />
30 year Fannie Mae pools (71) -<br />
126.447 - 12/01/2042<br />
4.00% (1 month USD-<br />
LIBOR)<br />
Synthetic TRS Index 4.00%<br />
30 year Fannie Mae pools (71) -<br />
125.345 - 12/01/2041<br />
4.00% (1 month USD-<br />
LIBOR)<br />
Synthetic TRS Index 4.00%<br />
30 year Fannie Mae pools (71) -<br />
USA Non Revised Consumer<br />
2.400.000 - 05/10/2022 (2,73%) Price Index- Urban (CPI-U) (75.864) (0,02)<br />
4.00% (1 month USD- Synthetic TRS Index 4.00%<br />
175.027 - 12/01/2041<br />
LIBOR) 30 year Fannie Mae pools (99) -<br />
654.387 - 12/01/2040<br />
4.00% (1 month USD-<br />
LIBOR)<br />
Synthetic TRS Index 4.00%<br />
30 year Fannie Mae pools (1.391) -<br />
209.212 - 12/01/2041<br />
4.00% (1 month USD-<br />
LIBOR)<br />
Synthetic TRS Index 4.00%<br />
30 year Fannie Mae pools (118) -<br />
USA Non Revised Consumer<br />
3.600.000 - 05/04/2023 (2,7475%) Price Index- Urban (CPI-U) (107.892) (0,03)<br />
12.300.000 - 19/07/2023 (2,58%)<br />
USA Non Revised Consumer<br />
Price Index- Urban (CPI-U) (78.966) (0,02)<br />
(4.50%) 1 month USD- Synthetic TRS Index 4.50%<br />
2.469 - 12/01/2041<br />
LIBOR 30 year Fannie Mae pools - -<br />
JPMorgan Chase Bank N.A.<br />
UBS AG<br />
322.642 - 12/01/2041<br />
57.615 - 12/01/2041<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
(4.50%) 1 month USD-<br />
LIBOR<br />
4.50% (1 month USD-<br />
LIBOR)<br />
3.000.000 - 07/08/2022 2,515%<br />
(3 month USD-LIBOR-BBA<br />
Anteile 112.267 - 29/08/2014<br />
plus 0.28%)<br />
(3 month USD-LIBOR-BBA<br />
Anteile 1.672 - 30/03/2015<br />
plus 15 bp)<br />
Anteile 41.990 - 16/07/2014<br />
(3 month USD-LIBOR-BBA<br />
plus 0.10%)<br />
Synthetic TRS Index 4.50%<br />
30 year Fannie Mae pools 47 -<br />
Synthetic TRS Index 4.50%<br />
30 year Fannie Mae pools (8) -<br />
USA Non Revised Consumer<br />
Price Index- Urban (CPI-U) 47.910 0,01<br />
Vanguard Index Funds -<br />
MSCI Emerging Markets ETF 87.346 0,03<br />
iShares MSCI Emerging<br />
Markets Index (1) -<br />
Vanguard Index Funds -<br />
MSCI Emerging Markets ETF 102.952 0,03<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Total Return Swap-Kontrakten USD 1.413.132 0,41<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Total Return Swap-Kontrakten USD (2.652.538) (0,80)<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden Total Return Swap-Kontrakten, netto USD (1.239.406) (0,39)<br />
FUTURES-KONTRAKTE (0,04%)<br />
Anzahl von<br />
Kontrakten<br />
Long/(Short)<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/ % vom<br />
(Wertverlust) Teilfonds<br />
USD<br />
Makler<br />
(296) Australian Government Treasury Bond 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated USD (620.625) (0,19)<br />
(78) Canadian Government Bond 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 5.332 -<br />
(2) DAX Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 3.827 -<br />
(154) Euro STOXX 50 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 69.061 0,02<br />
64 Euro-Bobl 5 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 70.947 0,02<br />
57 Euro-Bund 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 168.409 0,05<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 95
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