German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
AUSSTEHENDE OTC-KREDITAUSFALLKONTRAKTE (0,12%) Forts.<br />
Im Voraus<br />
erhaltene/<br />
Festzahlungen<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/<br />
Swap-Kontrahent/<br />
(gezahlte)<br />
Ablauftermin<br />
(vom Teilfonds) pro Jahr<br />
USD Teilfonds<br />
an den Teilfonds/ (Wertverlust) % vom<br />
Referenzanleihe*<br />
Prämie** Nennwert<br />
Credit Suisse International Forts.<br />
CMBX NA BBB- Index USD 581 USD 33.000 11/05/2063 300 bp USD 1.205 -<br />
CMBX NA BBB- Index 337 29.000 11/05/2063 300 bp 885 -<br />
CMBX NA BBB- Index 2.149 27.000 11/05/2063 300 bp 2.659 -<br />
CMBX NA BBB- Index 155 20.000 11/05/2063 300 bp 533 -<br />
CMBX NA BBB- Index 978 8.000 11/05/2063 300 bp 1.129 -<br />
CMBX NA BBB- Index 5.115 48.000 11/05/2063 300 bp 6.022 -<br />
CMBX NA BBB- Index 1.166 27.000 11/05/2063 300 bp 1.677 -<br />
CMBX NA BBB- Index 1.005 21.000 11/05/2063 300 bp 1.402 -<br />
CMBX NA BBB- Index (1.643) 35.000 17/01/2047 (300 bp) (1.692) -<br />
CMBX NA BBB- Index (2.050) 35.000 17/01/2047 (300 bp) (2.099) -<br />
CMBX NA BBB- Index (2.034) 36.000 17/01/2047 (300 bp) (2.084) -<br />
CMBX NA BBB- Index (2.191) 36.000 17/01/2047 (300 bp) (2.241) -<br />
Deutsche Bank AG<br />
EM Series 21 Index (50.300) 500.000 20/06/2019 500 bp 9.719 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten USD 477.402 0,12<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten USD (8.116) -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden OTC-Kreditausfallkontrakten, netto USD 469.286 0,12<br />
* Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses.<br />
** Die Vorausprämie basiert auf der Differenz zwischen dem ursprünglichen Spread bei der Ausgabe und dem Markt-Spread am Ausübungstag.<br />
Informationen über die mit Kreditausfallkontrakten verbundenen Kreditrisiken sind in Anmerkung 5(f) zum Abschluss enthalten.<br />
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (-0,39%)<br />
Im Voraus<br />
erhaltene/<br />
Swap-<br />
(gezahlte)<br />
Kontrahent<br />
Nennwert<br />
Prämie Ablauftermin<br />
Bank of America N.A.<br />
USD 133.748 USD - 12/01/2041<br />
Festzahlungen<br />
an den Teilfonds/<br />
(vom Teilfonds) pro Jahr<br />
4.50% (1 month USD-<br />
LIBOR)<br />
12.000.000 - 19/07/2023 (2,585%)<br />
(3 month USD-LIBOR-BBA<br />
Körbe 307.051 - 15/03/2015<br />
plus 0.10%)<br />
3 month USD-LIBOR-BBA<br />
Anteile 8.016 - 13/03/2015<br />
minus 0.07%<br />
Barclays Bank PLC<br />
4.00% (1 month USD-<br />
USD 51.033 - 12/01/2042<br />
LIBOR)<br />
4.00% (1 month USD-<br />
794.915 - 12/01/2041<br />
LIBOR)<br />
5.00% (1 month USD-<br />
1.351 - 12/01/2041<br />
LIBOR)<br />
2.700.000 - 07/12/2022 (2,7475%)<br />
5.00% (1 month USD-<br />
4.010 - 12/01/2040<br />
LIBOR)<br />
4.50% (1 month USD-<br />
30.723 - 12/01/2040<br />
LIBOR)<br />
5.00% (1 month USD-<br />
75.190 - 12/01/2041<br />
LIBOR)<br />
5.00% (1 month USD-<br />
39.171 - 12/01/2041<br />
LIBOR)<br />
5.00% (1 month USD-<br />
6.786 - 12/01/2040<br />
LIBOR)<br />
5.00% (1 month USD-<br />
21.900 - 12/01/2040<br />
LIBOR)<br />
5.00% (1 month USD-<br />
16.039 - 12/01/2040<br />
LIBOR)<br />
(6.50%) 1 month USD-<br />
16.479 - 12/01/2038<br />
LIBOR<br />
(5.50%) 1 month USD-<br />
2.912 - 12/01/2039<br />
LIBOR<br />
(5.50%) 1 month USD-<br />
1.503 - 12/01/2039<br />
LIBOR<br />
Vom Teilfonds<br />
vereinnahmte oder<br />
gezahlte Gesamtrendite<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/<br />
(Wertverlust)<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Synthetic TRS Index 4.50%<br />
30 year Fannie Mae pools USD (19) -<br />
USA Non Revised Consumer<br />
Price Index- Urban (CPI-U) (97.200) (0,03)<br />
A basket (MLTRFCF3) of<br />
common stocks 517.330 0,16<br />
Russell 1000 Total Return<br />
Index (600.032) (0,18)<br />
Synthetic TRS Index 4.00%<br />
30 year Fannie Mae pools (29) -<br />
Synthetic TRS Index 4.00%<br />
30 year Fannie Mae pools (449) -<br />
Synthetic MBX Index 5.00%<br />
30 year Fannie Mae pools 13 -<br />
USA Non Revised Consumer<br />
Price Index- Urban (CPI-U) (107.352) (0,03)<br />
Synthetic MBX Index 5.00%<br />
30 year Fannie Mae pools 37 -<br />
Synthetic MBX Index 4.50%<br />
30 year Fannie Mae pools 286 -<br />
Synthetic MBX Index 5.00%<br />
30 year Fannie Mae pools 709 -<br />
Synthetic MBX Index 5.00%<br />
30 year Fannie Mae pools 369 -<br />
Synthetic MBX Index 5.00%<br />
30 year Fannie Mae pools 62 -<br />
Synthetic MBX Index 5.00%<br />
30 year Fannie Mae pools 200 -<br />
Synthetic MBX Index 5.00%<br />
30 year Fannie Mae pools 146 -<br />
Synthetic MBX Index 6.50%<br />
30 year Fannie Mae pools (96) -<br />
Synthetic MBX Index 5.50%<br />
30 year Fannie Mae pools (23) -<br />
Synthetic MBX Index 5.50%<br />
30 year Fannie Mae pools (12) -<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 93
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