Relazione semestrale

Pagina 228 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Portafoglio degli investimenti al30 giugno 2011 (segue)Schroder ISF US Dollar Bond (segue)Schroder ISF US Dollar Bond (segue)Numero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoNumero di azionio importodi capitaleValori mobiliari estrumenti del mercato monetarionegoziatisu un altro Mercato regolamentatoValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America (segue)USD 1.907.330 NCUA Guaranteed Notes 2010-R1 2A1.928.482 0,271.84% 07/10/2020USD 7.388.971 NCUA Guaranteed Notes 2010-R2 1A7.391.262 1,02FRN 06/11/2017USD 5.397.501 NCUA Guaranteed Notes 2010-R2 2A5.389.081 0,74FRN 05/11/2020USD 2.639.924 NCUA Guaranteed Notes 2011-R5 1A2.672.923 0,37FRN 06/04/2020USD 8.557.469 NCUA Guaranteed Notes 2011-R6 1A8.661.956 1,19FRN 07/05/2020USD 2.642.387 Nelnet Student Loan Trust 2010-4A A2.642.216 0,36FRN 25/04/2046USD 2.615.000 News America 144A 4.5% 15/02/2021 2.601.324 0,36USD 400.000 Nisource Finance 6.125% 01/03/2022 444.356 0,06USD 1.925.000 NRG Energy 144A 7.625% 15/01/2018 1.943.047 0,27USD 5.180.000 OBP Depositor 2010-OBP A 4.646%5.391.619 0,7415/07/2045USD 1.410.000 Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018 1.437.615 0,20USD 740.000 Prudential Financial MTN 4.75%798.997 0,1117/09/2015USD 1.980.000 Rent-A-Center 6.625% 15/11/2020 1.970.100 0,27USD 895.000 Republic Services 5.25% 15/11/2021 950.213 0,13USD 1.970.000 Reynolds Issuer 144A 7.125%1.945.375 0,2715/04/2019USD 1.900.000 Sabra Health Care/Sabra Capital 8.125% 1.902.375 0,2601/11/2018USD 13.462 Salomon Brothers Mortgage Securities13.620 -VII 2001-CPB1 A FRN 25/12/2030USD 2.020.000 Sanmina-SCI 144A 7% 15/05/2019 1.921.525 0,26USD 1.090.000 SESI 144A 6.375% 01/05/2019 1.070.925 0,15USD 470.000 Severstal Columbus 10.25% 15/02/2018 519.350 0,07USD 2.740.402 South Carolina Student Loan 2010-1 A12.737.086 0,38FRN 25/01/2021USD 1.520.000 Southern Copper 6.75% 16/04/2040 1.475.806 0,20USD 1.525.000 Spectrum Brands 144A 9.5%1.677.500 0,2315/06/2018USD 1.515.000 State of Utah 3.539% 01/07/2025 1.434.463 0,20USD 1.260.000 Targa Resources Partners/TargaResources Partners Finance 144A6.875% 01/02/20211.203.300 0,17USD 1.980.000 Tenneco 6.875% 15/12/2020 2.014.650 0,28USD 1.760.000 Univision Communications 144A 7.875% 1.795.200 0,2501/11/2020USD 1.330.000 US Bank 4.95% 30/10/2014 1.456.051 0,20USD 1.890.000 US Treasury 0.5% 30/11/2012 1.895.168 0,26USD 825.000 US Treasury 0.625% 31/01/2013 828.577 0,11USD 3.055.000 US Treasury 1.75% 31/05/2016 3.073.736 0,42USD 19.485.000 US Treasury 3.125% 15/05/2021 19.538.279 2,69USD 3.950.000 US Treasury 4.75% 15/02/2041 4.203.973 0,58USD 1.000.000 US Treasury Bill 0% 07/07/2011 999.998 0,14USD 20.000.000 US Treasury Bill 0% 18/08/2011 19.996.053 2,75USD 25.000.000 US Treasury Bill 0% 15/09/2011 24.997.276 3,44USD 2.115.000 Viacom 4.5% 01/03/2021 2.140.539 0,29USD 3.707.000 Vornado DP 2010-VNO A2FX 4.004%3.607.763 0,5013/09/2028USD 3.000.732 Wachovia Auto Owner Trust 2008-A A4B 3.018.866 0,42FRN 20/03/2014USD 4.150.000 Wal-Mart Stores 3.625% 08/07/2020 4.121.427 0,57USD 1.105.000 Waste Management 4.75% 30/06/2020 1.153.134 0,16USD 1.500.000 Wells Fargo Bank 5.75% 16/05/2016 1.659.293 0,23USD 3.220.000 WF-RBS Commercial Mortgage Trust3.296.775 0,452011-C2 A2 3.791% 15/02/2044USD 2.645.000 WF-RBS Commercial Mortgage Trust2.606.488 0,362011-C3 A4 4.375% 15/03/2044USD 1.925.000 Windstream 7.875% 01/11/2017 2.043.638 0,28Totale valori mobiliari eStrumenti del mercato monetario negoziatisu un altro mercato regolamentato 546.454.476 75,21Numero di azionio importodi capitaleDerivatiValoredi mercatoUSD%delPatrimonionettoStati Uniti d'America 136.045.144 18,72USD 1.542.488 FHLMC (Gold) Pool N° A92650 5.5%1.665.887 0,2301/06/2040USD 561.388 FHLMC (Gold) Pool N° G01810 5.5%606.299 0,0901/05/2035USD 1.885.000 FHLMC TBA 4% 15/07/2039 1.889.712 0,26USD 9.981.346 FNMA Pool N° AB1693 4% 01/11/2040 10.015.657 1,38USD 8.178.839 FNMA Pool N° AD1065 4% 01/03/2025 8.526.440 1,17USD 2.254.993 FNMA Pool N° MA0214 5% 01/10/2029 2.412.024 0,33USD 940.000 FNMA TBA 4.5% 15/07/2019 995.666 0,14USD 11.104.000 FNMA TBA 5% 15/07/2034 11.798.000 1,62USD 9.483.494 GNMA II Pool N° 82577 FRN9.812.378 1,3520/07/2040USD 79.390.000 GNMA TBA 4% 15/07/2039 80.977.800 11,14USD 6.950.000 GNMA TBA 4.5% 15/07/2035 7.345.281 1,01Totale derivati 136.045.144 18,72Totale investimenti 773.801.396 106,50Altre passività nette ( 47.206.310 ) ( 6,50 )Valore netto d'inventario 726.595.086 100,00Le note da pagina 17 a pagina 62 costituiscono parte integrante del presente bilancio.