Relazione semestrale

Pagina 50 Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Nota integrativa al bilancio al 30 giugno2011 (segue)Contratti di cambio a termine (segue)Valuta acquistata Valuta venduta Data di scadenzaPlusvalenze/(minusvalenze)non realizzateSchroder ISF Global Managed Currency (segue)USD 1.457.328 TRY 2.420.000 22-set-2011 ( 12.370 )USD 2.183.025 TWD 62.500.000 18-lug-2011 6.828ZAR 4.000.000 USD 572.843 27-set-2011 8.92219.936USD 21.470Contratti di opzioneIl valore dei contratti di opzione è rilevato il 30 giugno 2011 e il relativo valore di mercato è iscritto nello Stato patrimoniale. I Comparti che al 30giugno 2011 avevano posizioni aperte in contratti di opzione sono i seguenti:Valore nominalesoggetto aCall o Put Contratto ValutaPremio versato/(percepito)Valoredi mercatoPlusvalenze/(minusvalenze)non realizzateSchroder ISF Asian Total Return2.397 Put su KOSPI 200 FutureStrike Price 285,00Scadenza 08-set-111.974 Put su KOSPI 200 FutureStrike Price 272,50Scadenza 11-ago-111.975 Put su KOSPI 200 FutureStrike Price 272,50Scadenza 08-set-11465 Put su S&P 500 Index FutureStrike Price 1.325,00Scadenza 16-lug-111.030 Put su S&P ASX 200 Index FutureStrike Price 4.550,00Scadenza 18-ago-111.492 Put su S&P ASX 200 Index FutureStrike Price 4.700,00Scadenza 21-lug-11KRW 2.220.682 2.952.108 721.193KRW 1.318.474 1.044.562 (292.583)KRW 1.754.226 1.368.792 (395.325)USD 1.461.551 1.134.600 (326.951)AUD 1.157.228 885.017 (282.099)AUD 1.808.690 1.762.731 (73.137)USD 9.147.810 USD (648.902)Schroder ISF European Dividend Maximiser(7.140) Call su AccorStrike Price 32,75Scadenza 12-lug-11(145.834) Call su AgeasStrike Price 2,73Scadenza 12-lug-11(9.031) Call su Akzo NobelStrike Price 52,86Scadenza 12-lug-11(6.061) Call su ArkemaStrike Price 75,31Scadenza 12-lug-11(24.331) Call su AtlantiaStrike Price 16,50Scadenza 12-lug-11(34.276) Call su AXAStrike Price 16,69Scadenza 12-lug-11(94.572) Call su BAE SystemsStrike Price 353,06Scadenza 12-lug-11(10.204) Call su BASFStrike Price 66,16Scadenza 12-lug-11(11.001) Call su BayerStrike Price 58,53Scadenza 12-lug-11EUR (3.878) (486) 3.392EUR (1.546) (1) 1.545EUR (5.692) (6) 5.686EUR (5.080) (6.128) (1.048)EUR (4.655) (75) 4.580EUR (9.327) (1.399) 7.928GBP (4.514) (41) 4.406EUR (10.857) (16.154) (5.297)EUR (7.649) (1.381) 6.268