Relazione semestrale

Schroder International Selection Fund Relazione semestrale 30 giugno 2011Nota integrativa al bilancio al 30 giugno2011 (segue)Pagina 61Credit default swap (segue)Posizionedi protezione Descrizione ValutaImportonominaleInteressi pagati/Ricevuti %Data discadenzaPlusvalenze/(minusvalenze)non realizzateSchroder ISF Global Corporate Bond (segue)USD 1.605.531Acquisto CDX NA HY Series 15V1 20/12/2015 USD 19.000.000 1,00 20-dic-2015 ( 495.389 )Acquisto CDX NA HY Series 15V1 20/12/2015 USD 38.000.000 1,00 20-dic-2015 ( 990.778 )Vendita ITRAXX Europe Sub Financials Series 15V1 20/06/2016 EUR 7.750.000 1,00 20-giu-2016 ( 915.957 )USD ( 2.402.124 )USD ( 796.593 )Schroder ISF Global High Income BondVendita NXP/NXP Funding 8.625% 15/10/2015 EUR 50.000 1,00 20-giu-2016 3.604Vendita Rallye 3.25% 01/07/2013 EUR 50.000 1,00 20-set-2016 674USD 4.278Vendita ITRAXX Europe Crossover Series 15V1 20/06/2016 EUR 100.000 5,00 20-giu-2016 5.404Vendita ITRAXX Europe Sub Financials Series 15V1 20/06/2016 EUR 100.000 1,00 20-giu-2016 ( 11.819 )USD ( 6.415 )USD ( 2.137 )Schroder ISF Global High YieldVendita AK Steel 7.625% 15/05/2020 USD 10.000.000 1,00 20-giu-2016 176.096Vendita Beazer Homes USA 6.5% 15/11/2013 USD 5.000.000 1,00 20-giu-2015 ( 363.015 )Vendita Codere Finance Luxembourg 8.25% 15/06/2015 EUR 5.000.000 1,00 20-giu-2015 105.561Vendita Codere Finance Luxembourg 8.25% 15/06/2015 EUR 3.000.000 1,00 20-giu-2015 63.337Vendita Domtar 7.125% 15/08/2015 USD 10.000.000 1,00 20-giu-2016 ( 314.600 )Vendita El Paso 6.875% 15/06/2014 USD 10.000.000 1,00 20-giu-2016 ( 234.288 )Vendita First Data 9.875% 24/09/2015 USD 10.000.000 1,00 20-giu-2016 ( 907.125 )Vendita Ford Motor 6.5% 01/08/2018 USD 10.000.000 1,00 20-mar-2015 982.047Vendita Ford Motor 6.5% 01/08/2018 USD 10.000.000 1,00 20-mar-2015 982.047Vendita Ford Motor 6.5% 01/08/2018 USD 10.000.000 1,00 20-giu-2016 998.376Vendita Goodyear Tire & Rubber 7% 15/03/2028 USD 5.000.000 1,00 20-giu-2016 105.096Vendita Goodyear Tire & Rubber 9% 01/07/2015 USD 10.000.000 1,00 20-set-2015 418.497Vendita Grohe 8.625% 01/10/2014 EUR 5.000.000 1,00 20-giu-2015 88.777Vendita MGM Resorts International 5.875% 27/02/2014 USD 5.000.000 1,00 20-dic-2015 ( 295.128 )Vendita MGM Resorts International 5.875% 27/02/2014 USD 10.000.000 1,00 20-dic-2015 ( 590.257 )Vendita Neiman Marcus 9% 15/10/2015 USD 5.000.000 1,00 20-giu-2016 254.129Vendita Neiman Marcus 9% 15/10/2015 USD 20.000.000 1,00 20-giu-2016 1.016.514Vendita Nova Chemicals 8.375% 01/11/2016 USD 10.000.000 1,00 20-giu-2016 952.400Vendita Nova Chemicals 8.375% 01/11/2016 USD 10.000.000 1,00 20-giu-2016 952.400Vendita NXP/NXP Funding 8.625% 15/10/2015 USD 20.000.000 1,00 20-mar-2016 1.070.521Vendita Rite Aid 7.7% 15/02/2027 USD 10.000.000 1,00 20-giu-2016 ( 1.677.142 )Vendita Toys R Us 7.375% 15/10/2018 USD 10.000.000 1,00 20-set-2016 ( 324.774 )Acquisto Toys R Us 7.375% 15/10/2018 USD 2.000.000 1,00 20-set-2016 64.955Vendita TUI 5.125% 10/12/2012 EUR 5.000.000 1,00 20-giu-2015 ( 25.420 )Vendita Tyson Foods 6.85% 01/04/2016 USD 5.000.000 1,00 20-set-2015 ( 89.329 )Vendita Tyson Foods 6.85% 01/04/2016 USD 5.000.000 1,00 20-set-2015 ( 89.329 )Vendita Univision Communications 9.75% 15/03/2015 USD 10.000.000 1,00 20-set-2015 ( 154.315 )USD 3.166.031Acquisto CDX NA HY Series 15V1 20/12/2015 USD 50.000.000 1,00 20-dic-2015 ( 1.303.655 )Acquisto CDX NA HY Series 15V1 20/12/2015 USD 50.000.000 1,00 20-dic-2015 ( 1.303.655 )Acquisto CDX NA HY Series 15V1 20/12/2015 USD 25.000.000 1,00 20-dic-2015 ( 651.828 )USD ( 3.259.138 )USD ( 93.107 )