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Dokument_1.pdf (3712 KB) - OPUS Bayreuth - Universität Bayreuth

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94 Kapitel 5 ⊗ Verschränkung und mehrdimensionale QW Modelle<br />

4000<br />

2500<br />

Cov(xi,xj);〈x1x2x3x4〉/˜c1 2<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

(5.261);(5.259)<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0 0.1 0.2 0.3 0.4<br />

(a)<br />

γ<br />

0<br />

0 0.1 0.2 0.3 0.4<br />

(b)<br />

γ<br />

Abbildung 5.12: Erwartungswerte und Kovarianzen des Miyake Zustandes (5.252) als Funktion<br />

von γ. Linke Seite: Skalierter Erwartungswert 〈x 1 x 2 x 3 x 4 〉/ ˜c 1 2 (gestrichelte<br />

Linie) und Kovarianz Cov(x i , x j ) (durchgezogene Linie) als Funktion von γ.<br />

Plots der analytischen Lösungen für t = 100. Rechte Seite: Darstellung des<br />

angepaßten Erwartungswertes (5.261) (gestrichelte Linie) und der angepaßten<br />

Kovarianzen (5.259) (durchgezogene Linie) als Funktion von γ für t = 100.<br />

des 4-Qubit GHZ-Zustandes kann auf dieses Ergebnis führen, vgl. (5.250). Die zwei- und<br />

vierdimensionalen Erwartungswerte sind parameterabhängig:<br />

〈x i x j 〉 = ˜c 1 2 (2α 2 − 2γ 2 ) + ˜d 1<br />

2<br />

4γ(α + γ) (5.256)<br />

〈x 1 x 2 x 3 x 4 〉 = ˜c 1<br />

2 ˜d1<br />

2<br />

24γ(α − γ) + ˜c1 4 + ˜d 1<br />

4<br />

(5.257)<br />

Da die Mittelwerte 〈x i 〉 gleich Null sind, entsprechen die zweidimensionalen Erwartungswerte<br />

den Kovarianzen:<br />

Cov(x i ,x j ) = 〈x i ,x j 〉 (5.258)<br />

In Abb. 5.12a sind sowohl der skalierte Erwartungswert 〈x 1 x 2 x 3 x 4 〉/˜c 2 1 , als auch die Kovarianz<br />

Cov(x i ,x j ) als Funktion des Parameters γ aufgetragen. Vergleicht man beide Größen<br />

mit der Concurrence und den Abschätzungen für eine 4-Qubit Verschränkung, vgl. Abb.<br />

2.7a,b, so erkennt man keinen direkten Zusammenhang.<br />

Man erkennt aber, daß sowohl die Kovarianz, als auch der Mittelwert 〈x 1 x 2 x 3 x 4 〉 für γ = 0<br />

einen endlichen Wert haben, also ungleich Null sind. Um einen Vergleich mit der Concurrence<br />

zu bekommen, kann man die Nullinie der Kovarianz verschieben. Der Wert für γ = 0<br />

entspricht genau einem Faktor ˜c 2 1 . Man kann also folgende Größe betrachten:<br />

∣ ∣<br />

∣<br />

∣ ∣∣ ∣∣Cov(xi<br />

∣Cov(x i ,x j ) − [Cov(x i ,x j )] γ=0 =<br />

2 ,x j ) − ˜c 1 ∣ (5.259)<br />

und mit der Concurrence vergleichen. In Abb. 5.12b ist diese Größe als Funktion von γ<br />

aufgetragen. Vergleicht man diese Abbildung mit dem Plot der Concurrence, siehe Abb.<br />

2.7a, so erkennt man eine sehr gute Übereinstimmung. Die analytische Auswertung im<br />

Limes großer Zeiten liefert:<br />

∣<br />

∣ ⎧<br />

⎨<br />

2 ˜c 2 1 4γ(α − γ) if 0 ≤ γ ≤ √ 1<br />

∣Cov(x i ,x j ) − ˜c 1 ∣ = 8<br />

(5.260)<br />

⎩<br />

−˜c 2 1<br />

1 4γ(α − γ) if √8 < γ ≤ √ 1 6

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