Modelos para Dados de Contagem com Estrutura Temporal

Capítulo 4
Modelos para Dados de Contagem
Inflacionados de Zeros
Uma classe de modelos muito conhecida na literatura e também muita utilizada na
modelagem de dados de contagem é a classe dos modelos ZIP (do inglês Zero Inflated
Poisson). Os modelos ZIP são geralmente utilizados na modelagem de dados de contagem
com inflação de zeros. Trata-se de um modelo de mistura, especificamente uma
mistura entre uma distribuição de Poisson e uma distribuição de Bernoulli com o objetivo
de inflacionar a probabilidade da ocorrência de um valor 0 (zero). Esta classe de modelos
ganhou destaque com Heilbron (1989) e Lambert (1992). Sob o enfoque bayesiano,
Fernandes et al. (2009) utilizaram estes modelos no contexto espaço-temporal.
O modelo de mistura para dados inflacionados de zeros não está restrito à distribuição
de Poisson, isto é, outras distribuições podem ser utilizadas em uma mistura com a distribuição
de Bernoulli. Yau et al. (2003) considerou uma distribuição binomial negativa,
o modelo ZINB. Podemos considerar também uma distribuição lognormal, o modelo
ZIP-lognormal. Neste capítulo, discutimos brevemente o conceito de modelo para dados
inflacionados de zeros dentro do contexto dos modelos dinâmicos para dados de contagem
que foram vistos no Capítulo 3, apresentaremos o procedimento de inferência e
discutiremos os esquemas de amostragem. Por fim, faremos uma nova aplicação a dados
reais.
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