Modelos para Dados de Contagem com Estrutura Temporal

ACF
−0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0 5 10 15 20
Lag
Figura 3.4: Autocorrelação entre os valores do número de requerentes do benefício por
perda salarial causada por acidentes de trabalho.
Tabela 3.1:
Estatísticas descritivas da série temporal do número de requerentes do
benefício por perda salarial causada por acidentes de trabalho.
Mínimo Máximo Mediana Média Variância
1 21 5 6,13 11,70
Considere Y 1 , . . . , Y T , com T = 120, a série temporal do número de requerentes do
benefício por perda salarial causada por acidentes de trabalho. Para o conjunto de
dados em questão, ajustaremos o modelos Poisson dinâmico descrito na Subseção 3.1.1,
assim como os modelos modelo binomial negativo dinâmico e Poisson-lognormal dinâmico
descritos na Subseção 3.1.2 e Subseção 3.1.3, respectivamente. Para o modelo Poissonlognormal
dinâmico, iremos considerar dois ajustes: um ajuste em que o parâmetro ξ
da distribuição lognormal do parâmetro de sobredispersão δ t é igual a zero e um ajuste
em que ξ = −V/2. Vale lembrar que ao considerarmos ξ = 0, estamos adicionando
um ruído normal com média igual a zero ao nível µ t , conforme visto em 3.11a. Vale
lembrar também, conforme vimos na Subseção 3.1.3, que quando consideramos ξ = −V/2,
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