Modelos para Dados de Contagem com Estrutura Temporal

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Aos meus pais, pela educação, exemplo e incentivo que sempre me deram. iv
“A estrada em frente vai seguindo Deixando a porta onde começa. Agora longe já vai indo, Devo seguir, nada me impeça; Por seus percalços vão meus pés, Até a junção com a grande estrada, De muitas sendas através. Que vem depois? Não sei mais nada.” (Trecho de O Senhor dos Anéis - J. R. R. Tolkien) v
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O modelo Poisson dinâmico descrito
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• a matriz de covariância associ
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O modelo PAR com estrutura sazonal
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distribuição normal-padrão e o d
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em que P (Y t ≤ y t | ϕ t ) = P
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o modelo Poisson-lognormal é equiv
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• para os parâmetros µ 0 e θ 0
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azoavelmente. Ainda assim, apesar d
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parece preservar características d
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θ t, 2 −1.0 0.0 0.5 1.0 1.5 Méd
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λ t 5 10 15 20 Média IC 95% λ t
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Na Tabela 3.6 são apresentadas alg
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A Figura 3.18 e Figura 3.19 ilustra
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Quantis amostrais −2 −1 0 1 2
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Capítulo 4 Modelos para Dados de C
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conjunta de X t e Y t , para t = 1,
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Número de casos de dengue 0 10 20
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nenhum modelo com estrutura sazonal
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• para a variância de evolução
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Tabela 4.2: Taxas de aceitação m
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estudo. Nosso interesse é descobri
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tos pelo algoritmo sob investigaç
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Para a série temporal artificial,
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p t 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 p t 0.0
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para a modelagem do conjunto de dad
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Apêndice A Distribuições Condici
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• µ t , para t = 1, . . . , T
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o que implica que W 2 | D T , Ψ
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Para o modelo binomial negativo din
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C.2 Aplicação 2 Nesta seção, po
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µ 10 −8 −4 0 0 1000 2500 µ 30
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Gamerman, D. (1998) Markov chain Mo
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