Modelos para Dados de Contagem com Estrutura Temporal

ajustados, o intervalo de 95% de credibilidade a posteriori compreende o valor 1 (um)
em todos os instantes de tempo. Desta forma, concluímos que o parâmetro δ t não é
significativo.
A Figura 4.12 ilustra o comportamento da sobredispersão λ 2 t /ε (para o modelo binomial
negativo dinâmico e ZINB dinâmico) e λ 2 t exp(2ξ + V )(exp(V ) − 1) (para o modelo
Poisson-lognormal dinâmico e ZIP-lognormal dinâmico) através do tempo. Observe que,
para todos os modelos, há diferença nas estimativas da sobredispersão. Apesar do modelo
binomial negativo dinâmico e do modelo Poisson-lognormal em que ξ = −V/2 serem
equivalentes conforme foi visto na Subseção 3.1.3, podemos perceber que os resultados
não refletiram este fato, os valores estimados e, principalmente, a incerteza associada
à estimação da sobredispersão diferem bastante de um modelo para o outro. Curiosamente,
a maior diferença entre as estimativas e os intervalos de 95% de credibilidade a
posteriori ocorrem entre os modelos ZINB dinâmico e Poisson-lognormal dinâmico em
que ξ = −V/2. Note também que, para todos os modelos de sobredispersão ajustados, o
limite inferior do intervalo de 95% de credibilidade a posteriori assume valores iguais ou
bastante próximos de 0 (zero) para quase todos os instantes de tempo.
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