Modelos para Dados de Contagem com Estrutura Temporal

µ t
−6 −4 −2 0 2 4
Média
IC 95%
µ t
−6 −4 −2 0 2 4
Média
IC 95%
0 20 40 60 80
0 20 40 60 80
t
(a) ZIP
(b) ZINB
t
µ t
−6 −4 −2 0 2 4
Média
IC 95%
µ t
−6 −4 −2 0 2 4
Média
IC 95%
0 20 40 60 80
0 20 40 60 80
(c) ZIP-LN (ξ = −V/2)
t
(d) ZIP-LN (ξ = 0)
t
Figura 4.8: Média a posteriori do nível µ t , para t = 1, . . . , 77, com respectivos intervalos
de 95% de credibilidade a posteriori para os modelos para dados inflacionados de zeros.
Nas Figuras 4.9 e 4.10, podemos observar a evolução temporal do parâmetro λ t para
os modelos dinâmicos ajustados. Note que, assim como acontece com o nível µ t , o comportamento
de λ t é praticamente o mesmo para todos os modelos. Entretanto, podemos
perceber que, para os modelos de sobredispersão: modelo binomial negativo dinâmico e
modelo Poisson-lognormal dinâmico, a incerteza associada à estimação é maior que para
o modelo Poisson dinâmico. Podemos perceber, por sua vez, que a incerteza associada à
estimação de λ t é maior ainda para os modelos de sobredispersão para dados inflacionados
de zeros.
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