Modelos para Dados de Contagem com Estrutura Temporal

sobredispersão, os valores estimados para ε no modelo binomial negativo e V no modelo
Poisson-lognormal em que ξ = −V/2 não refletem exatamente o resultado apresentado
na Subseção 3.1.3 que diz que estes modelos são equivalentes.
Podemos observar na Figura 4.16 os histogramas das amostras a posteriori da probabilidade
ζ. Note que, para todos os modelos para dados inflacionados de zeros ajustados,
o valor estimado para este parâmetro é praticamente o mesmo e gira em torno de 0,96.
Podemos perceber que esta probabilidade foi estimada em um valor bastante alto. Isto
quer dizer que, aproximadamente, 96% das observações são bem ajustadas pelos modelos
assumidos para descrever o processo sob estudo quanto este está presente.
A Figura 4.17 apresenta, para os modelos para dados inflacionados de zeros, os valores
estimados e intervalos de 95% de credibilidade a posteriori da probabilidade p t do
processo sob observação estar presente dado que um valor 0 (zero) foi observado. Em
outras palavras, p t é a probabilidade de que um valor 0 (zero) observado tenha vindo
do modelo assumido para descrever o processo sob estudo quando este está presente e
não da distribuição de Bernoulli. Note que, para todos os instantes de tempo em que
um valor 0 (zero) foi observado, a probabilidade p t é bastante alta, porém observe que
quando um valor 0 (zero) é observado em uma vizinhança em que se observou valores
maiores que este, a estimativa da probablidade p t diminui e a incerteza associada à estimação
aumenta razoavelmente. Este fato nos informa que este valor 0 (zero) é suspeito
e tem menor probabilidade de ter vindo do modelo assumido para descrever o processo
sob estudo quando este está presente e maior probabilidade de ter vindo da distribuição
de Bernoulli.
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