Modelos para Dados de Contagem com Estrutura Temporal

θ t, 1
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Média
IC 95%
0 20 40 60 80 100 120
θ t, 1
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Média
IC 95%
0 20 40 60 80 100 120
t
(a) Poi Saz
(b) BN Saz
t
θ t, 1
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Média
IC 95%
0 20 40 60 80 100 120
θ t, 1
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Média
IC 95%
0 20 40 60 80 100 120
(c) Poi-LN Saz (ξ = −V/2)
t
(d) Poi-LN Saz (ξ = 0)
t
Figura 3.6: Média a posteriori do nível θ t1 , para t = 1, . . . , 120, com respectivos intervalos
de 95% de credibilidade a posteriori.
As Figuras 3.7 e 3.8 ilustram a evolução temporal das componentes sazonais θ t2 e
θ t3 dos modelos dinâmicos com estrutura sazonal. Podemos perceber que, de fato, o
efeito sazonal é significativo para quase todos os instantes de tempo, isto é, o intervalo
de 95% de credibilidade a posteriori não compreende o valor 0 (zero) para quase todos os
instantes de tempo, em especial no início da série temporal. Desta forma, concluímos que
os modelos dinâmicos com estrutura sazonal foram capazes de capturar a sazonalidade
presente nos dados.
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