Modelos para Dados de Contagem com Estrutura Temporal
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Densida<strong>de</strong><br />
0 20 40 60 80<br />
0.0586<br />
Densida<strong>de</strong><br />
0 20 40 60 80<br />
0.0383<br />
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20<br />
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20<br />
W<br />
W<br />
(a) Poi<br />
(b) BN<br />
Densida<strong>de</strong><br />
0 20 40 60 80<br />
0.0385<br />
Densida<strong>de</strong><br />
0 20 40 60 80<br />
0.0497<br />
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20<br />
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20<br />
W<br />
W<br />
(c) Poi-LN (ξ = −V/2)<br />
(d) Poi-LN (ξ = 0)<br />
Figura 3.13: Histograma e média a posteriori da variância da evolução do nível W .<br />
A Figura 3.16 apresenta os histogramas das amostras da distribuição a posteriori do<br />
parâmetro ε (<strong>para</strong> mo<strong>de</strong>lo binomial negativo dinâmico e binomial negativo dinâmico <strong>com</strong><br />
estrutura sazonal) e V (<strong>para</strong> o mo<strong>de</strong>lo Poisson-lognormal dinâmico e Poisson-lognormal<br />
dinâmico <strong>com</strong> estrutura sazonal). Observando esta figura e as Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5, note<br />
que os valores das estimativas do parâmetro ε <strong>para</strong> o mo<strong>de</strong>lo binomial negativo dinâmico e<br />
binomial negativo dinâmico <strong>com</strong> estrutura sazonal estão, respectivamente, coerentes <strong>com</strong><br />
os valores das estimativas do parâmetro V <strong>para</strong> o mo<strong>de</strong>lo Poisson-lognormal dinâmico<br />
e Poisson-lognormal dinâmico <strong>com</strong> estrutura sazonal em que ξ = −V/2. Este resultado<br />
é esperado, uma vez que os mo<strong>de</strong>los em questão são equivalentes conforme visto na<br />
Subseção 3.1.3.<br />
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