Informe semestral (pdf) - Cajastur

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Notas de los estados financieros
per 30. Juni 2012 el 30 de junio de 2012
OYSTER – SICAV
Anmerkung 8 – Terminkontrakte
Am 30. Juni 2012 waren folgende Terminkontrakte offen:
• Diversified
Verkauf von 13 Termingeschäften auf den SMI INDEX/OHNE
DIVIDENDENKORR mit Fälligkeit zum 21/09/2012 und einer
Verpflichtung von CHF (787.670).
Verkauf von 53 Termingeschäften auf den CAC 40 mit Fälligkeit zum
21/09/2012 und einer Verpflichtung von EUR (1.688.845).
Verkauf von 16 Termingeschäften auf den DAX INDEX mit Fälligkeit zum
21/09/2012 und einer Verpflichtung von EUR (2.564.600).
Verkauf von 39 Termingeschäften auf den DOW JONES EURO STOXX
50/PR.IND mit Fälligkeit zum 21/09/2012 und einer Verpflichtung von
EUR (879.450).
Verkauf von 5 Termingeschäften auf den FTSE MIB INDEX mit Fälligkeit
zum 21/09/2012 und einer Verpflichtung von EUR (357.400).
Verkauf von 5 Termingeschäften auf den IBEX-35 INDICES BOLSA
ESPANOL mit Fälligkeit zum 20/07/2012 und einer Verpflichtung von
EUR (349.295).
Verkauf von 52 Termingeschäften auf den UKX FTSE 100 INDEX mit
Fälligkeit zum 21/09/2012 und einer Verpflichtung von GBP
(2.871.960).
Kauf von 30 Termingeschäften auf den HONK KONG HANG SENG INDICES
mit Fälligkeit zum 27/09/2012 und einer Verpflichtung von HKD
28.980.000.
Kauf von 28 Termingeschäften auf den NIKKEI 225 INDICES D mit
Fälligkeit zum 13/09/2012 und einer Verpflichtung von JPY
252.280.000.
Verkauf von 58 Termingeschäften auf den S&P 500 EMINI INDEX mit
Fälligkeit zum 21/09/2012 und einer Verpflichtung von USD
(3.933.850).
Die zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs
beträgt EUR 2.362. Sie ist in der globalisierten Aufstellung des
Nettovermögens verzeichnet.
• Dynamic Allocation
Verkauf von 25 Termingeschäften auf den EURO BUND mit Fälligkeit zum
06/09/2012 und einer Verpflichtung von EUR (3.522.500).
Verkauf von 20 Termingeschäften auf den 10Y TREASURY NOTES USA
mit Fälligkeit zum 19/09/2012 und einer Verpflichtung von USD
(2.667.500).
Die zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs
beträgt EUR 84.966. Sie ist in der globalisierten Aufstellung des
Nettovermögens verzeichnet.
• European Fixed Income
Verkauf von 10 Termingeschäften auf den EURO BUND mit Fälligkeit zum
06/09/2012 und einer Verpflichtung von EUR (1.409.000).
Kauf von 13 Termingeschäften auf den 10Y TREASURY NOTES USA mit
Fälligkeit zum 19/09/2012 und einer Verpflichtung von USD 1.733.875.
Die zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs
beträgt EUR 23.158. Sie ist in der globalisierten Aufstellung des
Nettovermögens verzeichnet.
• European Opportunities
Kauf von 1.600 Termingeschäften auf den DOW JONES EURO STOXX
50/PR.IND mit Fälligkeit zum 21/09/2012 und einer Verpflichtung von
EUR 36.080.000.
Die zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs
beträgt EUR 1.211.000. Sie ist in der globalisierten Aufstellung des
Nettovermögens verzeichnet.
Nota 8 – Contratos a plazo
A 30 de junio de 2012, los siguientes compartimentos tenían vigentes los
siguientes contratos a plazo:
• Diversified
Venta de 13 contratos en el SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR con
vencimiento el 21/09/2012, por un importe de CHF (787.670).
Venta de 53 contratos en el CAC 40 con vencimiento el 21/09/2012,
por un importe de EUR (1.688.845).
Venta de 16 contratos en el DAX INDEX con vencimiento el
21/09/2012, por un importe de EUR (2.564.600).
Venta de 39 contratos en el DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND con
vencimiento el 21/09/2012, por un importe de EUR (879.450).
Venta de 5 contratos en el FTSE MIB INDEX con vencimiento el
21/09/2012, por un importe de EUR (357.400).
Venta de 5 contratos en el IBEX-35 INDICES BOLSA ESPANOL con
vencimiento el 20/07/2012, por un importe de EUR (349.295).
Venta de 52 contratos en el UKX FTSE 100 INDEX con vencimiento el
21/09/2012, por un importe de GBP (2.871.960).
Compra de 30 contratos en el HONK KONG HANG SENG INDICES con
vencimiento el 27/09/2012, por un importe de HKD 28.980.000.
Compra de 28 contratos en el NIKKEI 225 INDICES D con vencimiento el
13/09/2012, por un importe de JPY 252.280.000.
Venta de 58 contratos en el S&P 500 EMINI INDEX con vencimiento el
21/09/2012, por un importe de USD (3.933.850).
La plusvalía neta no realizada en estos contratos a plazo a 30 de junio de
2012 es de EUR 2.362 y figura en el estado del patrimonio neto
globalizado.
• Dynamic Allocation
Venta de 25 contratos en el EURO BUND con vencimiento el
06/09/2012, por un importe de EUR (3.522.500).
Venta de 20 contratos en el 10Y TREASURY NOTES USA con vencimiento
el 19/09/2012, por un importe de USD (2.667.500).
La plusvalía neta no realizada en estos contratos a plazo a 30 de junio de
2012 es de EUR 84.966 y figura en el estado del patrimonio neto
globalizado.
• European Fixed Income
Venta de 10 contratos en el EURO BUND con vencimiento el
06/09/2012, por un importe de EUR (1.409.000).
Compra de 13 contratos en el 10Y TREASURY NOTES USA con
vencimiento el 19/09/2012, por un importe de USD 1.733.875.
La plusvalía neta no realizada en estos contratos a plazo a 30 de junio de
2012 es de EUR 23.158 y figura en el estado del patrimonio neto
globalizado.
• European Opportunities
Compra de 1.600 contratos en el DOW JONES EURO STOXX 50/PR.IND
con vencimiento el 21/09/2012, por un importe de EUR 36.080.000.
La plusvalía neta no realizada en estos contratos a plazo a 30 de junio de
2012 es de EUR 1.211.000 y figura en el estado del patrimonio neto
globalizado.
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